[b,bint,r,rint,s]=regress(y,X,alpha)
输入:
y:因变量(列向量),
X:全一向量与自变量组成的矩阵
alpha 显著性水平 α\alphaα (缺省时设定为0.05)
输出:
b:回归系数
bint:回归系数的的置信区间,
r :残差 (列向量),
rint :残差的置信区间,
S:
决定系数 R2\boldsymbol{R}^{2}R2 ;F\boldsymbol{F}F 值; F(1,n−2)\boldsymbol{F}_{(\mathbf{1}, \mathbf{n}-2)}F(1,n−2) 分布大于 F\boldsymbol{F}F值的概率 p∘\boldsymbol{p}_{\circ}p∘ 当 p<αp<\alphap<α 时回归模型有效。