本文介绍了如何使用Python计算股票量化交易中的最大回撤，该指标衡量投资组合风险和波动性。通过获取历史价格数据，找到价格峰值与谷底间的最大跌幅百分比，展示了计算代码和简单示例。
股票量化交易：计算最大回撤
在股票量化交易中，最大回撤是一个重要的指标，用于衡量投资组合或股票的风险和波动性。最大回撤表示资产或投资组合从峰值到谷底的最大跌幅百分比。在本文中，我们将介绍如何使用Python计算股票的最大回撤，并提供相应的源代码。
首先，我们需要获取股票的历史价格数据。可以使用第三方库（例如pandas_datareader）从金融数据提供商（如Yahoo Finance）获取股票价格数据。以下是获取股票价格数据的代码示例：
import pandas_datareader as pdr
def get_stock_data(symbol, start_date, end_date):
data 
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