股票python量化交易016-计算最大回撤

• 什么是最大回撤？

资产分析中的最大回撤指的是在投资期间内可能出现最大损失的情况，即产品净值走到最低点时股票收益率撤回幅度的最大值，用来衡量账户的抗风险能力，是一个非常重要的风险指标！

• 如何计算最大回撤？

在选定的一定周期内，最大回撤的计算公式为：（期间内最低值-期间内最高值 ）/期间内最高值

从公式看出得出来的最大回撤都是负数，只是我们平常说最大回撤，如最大回撤60%，不把这个负号说进去而已。

• rolling函数的使用

超级好用的移动窗口函数

用法： DataFrame.rolling(window, min_periods=None, freq=None, center=False, win_type=None, on=None, axis=0, closed=None)

参数:

window:移动窗口的大小。这是用于计算统计量的观察值的数量。每个窗口将是固定大小。如果其偏移，则这将是每个窗口的时间段。每个窗口的大小将根据time-period中包含的观察结果而变化。仅对类似日期时间的索引有效。
min_periods:窗口中具有值