RSRS指标择时及大小盘轮动

简介:
RSRS指标的构建
1）取前N日的最高价序列与最低价序列。
2）将两列数据,以最高价为因变量，最低价为自变量进行OLS线性回归。
3）取前M日的斜率时间序列，计算当日斜率的标准分z。
4）将z与拟合方程的决定系数相乘，作为当日RSRS指标值。

择沪深300和中证500的ETF作为交易标的，作大小盘风格轮动择时。

交易信号判断
1）以RSRS指标值大的作为交易标的;
2）若RSRS指标上穿阈值S，则开仓买入；（S为开平仓阈值）
3）若RSRS指标下穿阈值-S，则平仓;
4）若RSRS指标在-S和S中间时，两标的的RSRS相对大小变化，则表示风格轮动，换仓，否则不交易。
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import numpy as np
import statsmodels.api as sm

# 初始化函数 ##################################################################
def init(context):
    set_params(context)                      # 设置策略参数
    set_variables()                          # 设置中间变量
    set_backtest()                           # 设置回测条件
#1.设置策略参数
def set_params(context):
    context.N = 20                           # 取前N日的数