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/今高 今低:=b;//ssetup 反转卖出价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//senter 反转买入价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//多单反转: if 多单反转条件 then begin 平多:sell(1,手数,market);//bsetup 突破买入价:(观察卖出价+0.25*(观察卖出价-观察买入价));持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；
2025-12-06 21:20:54
49
原创 TMP交易策略
卖出开仓后，如果最高价高于设定的止损价格，则买入平仓。本策略的核心在于利用历史行情数据，通过特定的算法动态确定交易信号和止损/止盈点，以实现自动化交易。6. 透明性与可解释性：相较于一些基于深度学习或其他复杂算法的交易策略， 本策略的代码逻辑清晰易懂，便于投资者理解和监控交易过程。1. 自动化程度高：策略实现了从信号生成到交易执行的全自动化流程，减少了人为干预的可能性，有助于提高交易效率和一致性。2. 风险控制能力强：通过设定明确的止损点和采用动态止损机制，策略能够有效地控制每笔交易的风险在可承受范围内。
2025-12-06 21:07:09
411
原创 周期动量差值策略
周期动量差值汇总：通过 Summation 函数计算指定周期（ length ）内“正动量-累积负动量”的总和（ plustcf ）与“负动量-累积正动量”的总和（ minustcf ），量化周期内多空力量的相对强弱。- 动量累积追踪：构建累积正动量（ pluscf ）与累积负动量（ minuscf ）变量，当单周期存在正/负变化时，在前期累积值基础上叠加当前动量，若单周期无对应变化则重置为0，动态追踪趋势延续力度；
2025-12-05 20:57:37
669
原创 摆动高低点策略
基础参数计算：根据当前市场状态（高位/低位），计算多头利润目标（ p4l ）、空头利润目标（ p4s ）、平均价格（ avgp3p4 ）、扩展距离（ ed ）、入场价格（ entr ）及止损价格（ stopl / stoph ）；- 止损规则：启用止损过滤（ stop_fil=1 ）时，多头持仓以 stopl （摆动低点下浮0.05）为止损价，空头持仓以 stoph （摆动高点上浮0.05）为止损价，下一根K线触发止损时自动平仓；主要是研究策略的交易思路和特点，供自己创建实盘策略时找方法和打开思路。
2025-12-05 20:44:29
502
原创 NatGator多融合动态趋势策略
2. 外部函数增强逻辑：引入CHR1Lock32.dll库中的3个核心外部函数，其中LTInitializeFromIni负责策略初始化校验，LTExpirationDays用于密码有效期监测，LTCalcVal作为核心信号计算函数，通过传入价格指标、周期参数和加密配置字符串，输出精准的交易信号阈值，弥补内部指标单一性缺陷，提升信号可靠性。既通过内部指标捕捉价格本质波动，又借助外部函数提升信号精准度，同时以多重风控和安全机制兜底，实现“趋势捕捉精准化、风险控制刚性化、运行安全可控化”的交易目标。
2025-12-04 21:00:20
1009
原创 R区间反转突破策略
6. 止损平仓风控逻辑：设置双重止损平仓条件，一是盈利达到预设幅度（今日开盘价的1%）时主动平仓锁定收益，二是到达交易时段尾盘（14:55）时强制平仓，无论盈亏均终止交易，避免持仓过夜面临的隔夜风险，同时防止盈利回吐或亏损扩大，实现风险的刚性控制。该策略以历史价格数据为核心依据，通过量化计算划分多维度价格区间，结合实时价格走势与时间窗口约束，构建“区间突破+反转交易+顺势交易”结合的多空操作体系，同时嵌入刚性止损平仓规则，实现“信号精准触发、风险可控、操作自动化”的交易逻辑闭环。
2025-12-04 20:46:12
438
原创 超买超卖策略
当 n 周期 RSI 值低于设定的超卖阈值（默认为 n）时，策略认为市场处于超卖状态，- 相反，当 n 周期 RSI 值高于设定的超买阈值（默认为 n）时，策略认为市场处于超买。b. 如果当前价格低于入场价格减去 n 倍的平均真实范围，则认为市场下跌过快，同样。a. 如果当前价格低于入场价格减去 n 倍的平均真实范围，则认为市场下跌动能减弱，b. 如果当前价格高于入场价格加上 n 倍的平均真实范围，则认为市场上涨动能增强，计算），则认为市场上涨过快，存在回调风险，因此选择在当前周期结束时卖出平仓。
2025-12-03 19:47:35
457
原创 SAR系统交易策略
信号三（追踪止损版）：升级为“动态风控”，按盈利幅度分层设置追踪止损，盈利达50点启动第一层追踪止损（30点），盈利达80点启动第二层追踪止损（20点），同时保留固定止损（30点），既锁定已有盈利，又给趋势留空间。- 趋势判断：以三条移动平均线（5日、20日、200日）构建趋势框架，5日线代表短期趋势、20日线代表中期趋势、200日线代表长期趋势，通过“短>中>长”（多头）或“短<中<长”（空头）的排列关系，锁定大方向。主要是研究策略的交易思路和特点，供自己创建实盘策略时找方法和打开思路。
2025-12-03 19:36:09
504
原创 协方差选股策略
策略的特点在于其全面的数据处理和细致的风险管理，能够在市场波动中保持较为稳定的收益表现。通过每日和每月的定期运行函数，策略能够及时响应市场变化，优化投资组合，确保投资目标的实现。该量化交易策略通过多维度的股票筛选和动态调整，结合马科维茨最小风险组合理论，实现了高效的投资组合管理和风险控制。- 根据计算出的权重调整持仓，卖出不在权重列表中的股票，并买入或调整在列表中的股票仓位。- 策略依赖于大量的历史数据和基本面数据，通过数据分析和模型计算得出交易决策，具有较强的科学性和可重复性。
2025-12-02 22:11:42
626
原创 期限结构策略
在`after_market_close`函数中，策略输出当天的所有成交记录，以便进行后续分析和优化。1. 获取主力合约和远月合约：通过`get_dominant_future`和`get_nextDom`函数获取当前主力合约和远月合约。开盘时运行 在`market_open`函数中，策略计算每个期货品种的展期收益率，并根据展期收益率的正负将其分为多头和空头两部分。1. 参数设置：在`initialize`函数中，设置了回测的起始资金、基准指数、动态复权模式、手续费、保证金比例、滑点等参数。
2025-12-02 21:58:47
453
原创 振动升降指标
/ SIValue := IIF(条件表达式, trueValue, falseValue) // 例如，如果条件是TmpValue1 > TmpValue2，trueValue是TmpValue1，falseValue是TmpValue2 // SIValue := IIF(TmpValue1 > TmpValue2, TmpValue1, TmpValue2) // 画线ASI，计算从第一个Bar以来变量SIValue的累计值 PlotNumeric("ASI", Cum(SIValue))
2025-11-28 21:35:17
41
原创 反转触发策略
最后，输出每个区域的统计结果。该函数用于计算开盘和收盘价格位于特定区域的情况，并通过 `MSOpenClosePct` 指标统计每个区域的开盘数量及收盘区域的百分比。该策略的核心在于通过分析市场的开盘和收盘价格，结合波动率和历史数据，来确定市场的走势和可能的反转点。交易策略基于关键反转上涨日的概念，结合特定的买入和卖出触发价格，以及止损和止盈设置，实现了一套完整的交易逻辑。其次，策略引入了一个名为 `MSOpenClosePct` 的指标，用于统计每个区域的开盘数量以及紧随其后的收盘区域的百分比。
2025-11-28 21:20:44
609
原创 标准差策略
其目标是在复杂多变的市场环境中寻找稳定的盈利机会，并通过科学合理的交易逻辑和严格的风险管理措施来实现这一目标。策略设置所有信号类型的订单为限价单，以确保交易能够以预定的价格执行。同时，在K线结束后的一段时间内，如果市场没有新的波动产生，策略会自动关闭所有未平仓的订单，以此来控制潜在的风险。这一步骤的目的是确保交易信号的发出是在市场波动性适中的情况下进行的，避免在过于平静或过于剧烈的市场环境中进行交易。策略根据前一周期的收盘价与布林带上下轨的关系，以及当前价格与移动平均线的关系，来生成买入或卖出的交易信号。
2025-11-27 17:02:32
398
原创 超级趋势指标策略
定义： - 超级趋势指标（Supertrend）是一个由Olivier Seban创建的交易指标，旨在帮助交易者在不同时间框架（如15分钟、小时、周和日）上分析市场趋势。通过设定合适的参数和跟踪指标给出的信号，交易者可以在不同市场和时间框架上做出更明智的交易决策。如何使用超级趋势指标进行股票交易分析 超级趋势指标（Supertrend Indicator）是一个用于识别市场趋势并据此进行交易的工具。3. 注意背离信号 背离是技术分析中的一个重要概念，指的是价格与指标之间的不一致性。
2025-11-27 16:52:31
771
原创 线性回归斜率突破策略
股票版：仅设置多头止损平仓——有多头持仓（MarketPosition ==1）+前1根K线收盘价<前1根关键低点（Close[1]<ll[1]）+前1根关键高点>前1根关键低点（hh[1]>ll[1]），满足条件时以当期开盘价卖出lots股，避免趋势反转导致的持续亏损，适配股票单向交易规则。=1）+前1根K线收盘价>前1根关键高点（Close[1]>hh[1]）+前1根关键高点>前1根关键低点（hh[1]>ll[1]，确保存在趋势差），满足条件时以当期开盘价（Open）买入lots手。
2025-11-26 19:12:06
321
原创 绘制领先指标
2017年底，MACD及其领导者指标的行为异常，与相应价格走势同步，这种现象源于价格的稳定下跌导致MACD指标收敛至零附近，而领导者指标因其构造更紧密追踪价格波动，故表现不同寻常，可能导致对趋势判断的混淆。两种技术分析指标——“Siligardos Leader”和“Siligardos Lead-Sig”，它们在交易策略中的应用，特别是与MACD指标的关系和利用这些指标识别市场趋势的变化。- 通过白糖期货的例子，展示了该指标在发现复杂看跌背离方面的应用，暗示其在识别空头交易机会上的作用。
2025-11-26 11:10:32
494
原创 成交量指数策略
使用`Force_Ind1`函数，通过`Xaverage`函数对输入的数值序列`Force_I`进行指数移动平均，得到力指数指标。一种基于力指数指标的交易策略，该策略通过结合成交量和价格变动，利用双周期比较的方法生成买入或卖出信号。- 在`Force_Index`策略信号中，定义了两个不同长度的力指数指标：短期周期长度`Length1`和长期周期长度`Length2`。然而，需要注意的是，任何技术分析工具都不是万能的，交易者在使用该策略时应结合其他分析工具和市场信息，谨慎做出决策。
2025-11-26 10:58:19
653
原创 相位周期波动指标
计算当前价格与6个周期前价格的差值（Value1）。2. 自适应调整： 指标中的相位和周期计算都包含了自适应调整的机制，如相位差值的调整范围限制在1-60之间，以及瞬时周期的计算考虑了历史数据的影响。本指标主要用于分析价格波动的周期性和相位关系，通过计算价格与其历史值的差异，进而得到相位和周期信息。1. 周期性分析： 本指标通过计算价格波动的相位和周期信息，能够捕捉到价格波动的周期性特征。3. 可视化输出： 当平滑后的周期小于设定的阈值时，指标会直接绘制出最高价和最低价，为交易者提供了直观的参考信息。
2025-11-25 15:18:07
350
原创 季节性指标
季节性模式的重要性 季节性模式是基于农作物生产周期形成的，这些周期反映了农作物的生长、收获和市场供应的变化。这些表格可以帮助交易者识别市场中的季节性模式和非季节性特征，从而制定更加精准的交易策略。季节性指标在农产品市场中的应用 季节性指标在农产品市场中扮演着重要角色，尤其是在交易策略的制定中。在收获季节，无论是季节性还是非季节性模式，价格通常会有所变动，这为交易者提供了更多的机会。这些模式不是通过数据操纵得出的，而是经过几个世纪的演变而形成的，因此具有较高的可靠性和实用性。
2025-11-25 15:09:10
505
原创 价格极值策略
3. 灵活性： 通过引入`diao`和`dk`两个参数，策略提供了更多的自定义选项，允许交易者根据自己的交易风格和风险承受能力进行调整。5. 众数计算： 使用`ModeArray`函数计算众数作为入场参考点是一种创新的方法，可能有助于交易者识别价格的重要支撑和阻力位。- 使用`ModeArray`函数计算过去一段时间内最高价和最低价的众数，作为入场的参考点，这有助于捕捉价格的重要水平。- 引入了两个新的输入参数`diao`和`dk`，分别代表时间周期和移动平均周期，增加了策略的灵活性。
2025-11-24 23:03:57
333
原创 排序因子选股策略
3. 股票池筛选：在设置可行股票池时，需要剔除停牌或不符合条件的股票，确保交易的可行性。通过对比包含未来函数和去除未来函数的两种版本代码，揭示了未来函数对回测结果的影响，并提供了避免未来函数的正确方法。1. 避免未来函数：在获取因子数据时，务必使用上一个交易日的日期，避免引入未来函数，确保回测结果的准确性。本策略交易逻辑清晰，特点突出，注意事项明确，提供了一个完整的自动化交易策略回测的参考模板。通过对比这两种版本，研报揭示了未来函数对回测结果的影响，并提供了避免未来函数的正确方法。
2025-11-24 22:47:47
515
原创 GARP选股量化策略
2.3 行业过滤 通过`get_stock_industry`函数获取股票的所属行业，并使用`filter_industry`函数剔除特定行业的股票，如银行、非银金融等。3.1 卖出不在目标持仓中的股票 在`garp_strategy_trade`函数中，首先遍历当前持仓中的股票，如果某只股票不在目标持仓列表中，则卖出该股票。接着，设置了滑点和交易成本参数，以确保交易模拟的准确性。总体而言，GARP策略为投资者提供了一种有效的选股方法，能够在合理的价格下捕捉高增长机会，实现长期稳健的投资回报。
2025-11-23 20:35:27
1130
原创 因子选股策略
比率）和 EBIT（息税前利润）等财务指标，筛选出具有高成长潜力的小市值股票，并通过进一步的因。- 调整仓位：根据当前持仓情况，计算每只股票的买入金额，并进行买入操作，确保总持仓数量不超过。策略在每个交易周期都会重新计算因子值并进行筛选，确保投资组合的动态更新，适应市场变化。- 风险控制：多重过滤条件和实时监控，有效降低投资风险，保障投资组合的稳健性。- 因子过滤：根据因子值对股票进行排序和过滤，筛选出因子值高于阈值的股票。- 科学筛选：通过多因子筛选，确保选出的股票具有较高的成长潜力和投资价值。
2025-11-23 20:18:01
597
原创 中线均线动态跟踪止损策略
多头入场：当日未入场（COUNTT=0）、无多头持仓（BKVOL=0）、当前最低价≥日内中线（L≥MIDDLELINE，价格在中枢上方，偏强）、中线均线较2周期前上涨超14跳（NEWMA-REF(NEWMA,2)>THRESHOLD*MINPRICE/UNIT），四条件同时满足时，以1手开多（BK）。当持有多单（BKVOL>0）、开多后K线数>1（BARSBK>1，避免刚开仓误触发）、当前最低价<止损价时，触发多单平仓（SP）。“30周期中线均线”平滑短期噪音，反映中期趋势方向；
2025-11-21 21:28:32
866
原创 多空排列策略
当市场满足特定的入场条件时，策略会生成相应的交易信号，并在达到止盈或止损条件时平仓。本策略是基于技术分析的一种量化交易策略，主要利用调和移动平均线和通道作为交易信号的基础。总体来说，本策略是一种结合趋势跟踪和波动性捕捉的量化交易策略，具有较好的风险管理和适用性。如果这些条件都满足，策略则会生成买入信号。对于空头系统的出场，策略同样会在市场处于空头状态、上一根K线也处于空头状态且成交量大于0的情况下进行操作。2. 波动性捕捉：通过计算通道的上轨和下轨，策略能够捕捉市场的波动性，从而在合适的时机入场和出场。
2025-11-21 21:14:04
556
原创 支撑阻力线指标
支撑阻力线指标及其应用，主要通过计算前一天的开盘价、最高价、最低价和收盘价的平均值，并基于此平均值来确定支撑位和阻力位。- 在图表上绘制这些支撑位和阻力位线，使用不同的颜色和标签进行区分。- 根据不同的周期类型（如日线、周线、月线、年线），设置不同的条件来判断是否需要更新数组中的价格数据。- 如果条件满足，更新数组中的价格数据，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价。- 通过模运算和条件判断，动态更新数组中的价格数据，确保数据的实时性和准确性。- 支撑位和阻力位的计算基于简单的平均值加减法，易于理解和实现。
2025-11-20 20:16:30
174
原创 动态上下限策略
一种基于时间和价格条件的交易系统，旨在通过设定不同的上下限来指导交易决策。 该策略的核心在于利用时间驱动和价格动态来确定买入、卖出或平仓的时机，并通过跟踪持仓利润来优化风险管理。 交易逻辑 1. 时间驱动： - 策略在特定的时间点进行交易决策。通常，这些时间点被设定在一天中的不同时间段，如上午和下午。通过在特定时间点检查市场条件，策略能够捕捉到市场在不同时间段的行为模式。 2. 价格动态： - 策略根据价格是否穿越特定的上下限来决定是否进行交易。例如，如果价格上穿设定的上限，可能触发买入信
2025-11-18 20:19:32
38
原创 IF分时短线策略
总体而言，该策略通过结合布林带和价格波动的分析，提供了一种简单而有效的趋势跟踪方法，适用于日内交易和中短期交易。- 当市场处于空仓状态（MarketPosition==0）且当前时间在指定的入场时间段内（entertime到EntrylastTime之间），策略会检查当前价格是否高于布林带上轨或低于布林带下轨。- 策略设置了动态止损机制，当价格触及布林带的下轨或上轨的一定比例时，会自动平仓，以控制风险。- 计算布林带的中轨（MidLine），这是基于前一日的收盘价计算的移动平均值。
2025-11-18 20:08:12
286
原创 基差套利策略
import numpy as np import pandas as pd from jqdata import * def initialize(context): # ------------------策略变量------------------ # 要交易的合约 g.future_contract = '' # 贴水阈值，单位：%2. 动态调整：策略在每个交易日尾盘重新计算基差，并根据最新的基差数据决定次日的买入和卖出操作，确保策略的灵活性和适应性。
2025-11-02 10:43:04
75
原创 协整理论策略
5. 交易执行 根据计算得到的Z-score，策略会生成相应的交易信号，并通过`change_positions`函数执行交易： - 全仓买入或卖出：如果Z-score大于1，策略会全仓买入第一只股票；4. 数据处理 在每个单位时间（如每天或每分钟），策略会执行以下数据处理步骤： - 计算Z-score：通过`z_test`函数计算两只股票之间的Z-score。基于协整的交易策略是一种有效的量化交易策略，通过计算两只股票之间的价格差异，并根据该差异来调整持仓，从而实现套利。- 启用真实价格模式。
2025-10-27 20:00:14
173
原创 布林交易策略
/ 当动态止损线1小于布林带上轨且当前价格小于等于动态止损线1时，执行多头卖出平仓操作 MID2>DNBAND&&C>=MID2,BP;// 当动态止损线2大于布林带下轨且当前价格大于等于动态止损线2时，执行空头买入平仓操作 AUTOFILTER;// 计算动态止损线1，即根据多头开仓后的K线数计算移动平均线，并将其命名为MID1。// 计算动态止损线2，即根据空头开仓后的K线数计算移动平均线，并将其命名为MID2。// 计算当前价格与29天前价格的差值，并将其命名为TMP，用作开仓的限制条件。
2025-10-27 19:36:54
381
原创 RVI指标
7. 计算 RVI 的信号值：再次调用`TriAverage_gen`函数对 RVI 进行处理，得到 RVI 的信号值。分子`Num`、分母`Den`、相对活力指数`RVI`和 RVI 的信号值`RVISig`，初始值均为 0。8. 绘制 RVI 和信号值：使用绘图函数分别绘制 RVI 和使用绘图函数分别绘制 RVI 和 RVI 的。
2025-10-25 19:41:24
553
原创 SRX波动策略
// 假设这是计算移动平均的函数（这里为了代码完整假设一个简单实现） double iCalc(double value, int period, int index, int barShift, int offset)// 设置交易手数，根据实际情况调整 double stopLoss = Bid + 20 * Point;- 在判断为买入或卖出信号且当前没有未平仓订单（ OrdersTotal() == 0 ）时，使用 OrderSend 函数发送交易指令。
2025-10-25 19:32:58
36
原创 高低系数策略
/ 计算 A1，即前一天的收盘最高价、最低价、开盘价和收盘价的平均值。// 计算 MA3，即前一天的收盘最高价和收盘价的平均值，再乘以 1.001。// 计算 MA4，即前一天的收盘最低价和收盘价的平均值，再乘以 0.999。- 计算 MA，即前一天的收盘最高价和收盘价的平均值，再乘以一个略高于 1 的系数（1.001）。- 计算 MA，即前一天的收盘最低价和收盘价的平均值，再乘以一个略低于 1 的系数（0.999）。- 计算 A1，即前一天的收盘最高价、最低价、开盘价和收盘价的平均值。
2025-10-22 21:08:06
207
原创 中小市值选股策略
**定时任务**：设定每天14:40执行交易函数`my_trade`，并在收盘后执行`after_market_close`函数。
2025-10-22 20:56:23
985
原创 上下轨通道策略
If (MarketPosition>0 And Low<=LoBand && BarsSinceEntry>0) //如果,判断当前仓位是否大。If (MarketPosition==0 And high>=HiBand) //如果,判断当时仓位是否持平和当前 K 线最高价格。If (MarketPosition==0 And Low<=LoBand) //如果,判断当时仓位是否持平和最低价小于或者等。，和当前最高 K 线价格大于或者等于上轨通道&&(什么意思) 当前持仓第一根 K 线的计数小于 0？
2025-10-20 08:15:04
294
原创 高低点通道突破策略
空单持仓时，需先满足“开仓后最低价（SKLOW）≤开仓价×（1-M×SLOSS×0.01）”（达到预设盈利幅度），再触发“当前最低价跌破M×N周期内最低价（L<=LLV(L,MN)）”或“当前收盘价反弹至通道下轨上方（C>=DBAND）”任一条件，才执行空单止盈平仓，既保证盈利空间，又避免趋势反转导致利润回吐。若当前无持仓或持仓为多（holding>=0），且当前周期最低价跌破N周期内最低价（L<=LLV(L,N)），视为空头趋势明确，触发卖平开操作（先平多单<若有>再开空单），确保开仓与趋势方向一致。
2025-10-02 20:31:07
329
原创 趋势跟踪策略
/ 绘制K线图的下跌部分，使用绿色标记 stickline(close>=open,high,close,1,1,colorgreen);end // 在图表上绘制当前趋势的图标，如果trend=1或-1 drawicon(trend=1,stopprice,10);end // 绘制K线图的上涨部分，使用红色标记 stickline(close>=open,high,close,1,1,colorred);
2025-09-24 21:31:07
117
原创 日内高低突破策略
/当根K线距当天第一根K线的距离 ZG:=REF(HHV(H,N),N);//时间大于0900 并且 时间小于1450 并且 开仓次数小于3 并且 KDTJ TIME>0900 AND TIME<1450 AND COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<3 && KKTJ,SK;该交易策略通过日内交易、基于高低价的交易信号、明确的止损和止盈机制、开仓次数限制以及自动过滤功能，旨在捕捉短期市场波动中的交易机会，同时控制风险和提高交易效率。
2025-09-22 21:21:27
438
原创 压缩机策略
`` 这段代码定义了一个名为`tw`的函数，它接受两个整数参数`timeStart`和`timeEnd`，分别代表交易时段的开始和结束时间（以一天中的分钟数表示，例如，晚上8点为1200分钟，下午2点为1400分钟）。函数内部使用`Time`全局变量来获取当前时间，并判断其是否位于给定的时间段内，如果是，则返回`true`，否则返回`false`。* 如果当前时间在`MyStartTime`和`MyEndTime`之间，并且满足`con1`条件，则根据`okl`和`oks`的值来决定是否买入或卖出。
2025-09-22 21:16:09
212
金融交易基于矩形形态的技术分析交易策略：金融市场中的价格波动模式识别与突破交易系统设计
2025-06-08
量化交易多种量化策略设计与实现：基于历史数据分析的市场趋势判断和交易决策系统
2025-06-08
【股指交易策略】基于时间窗口和价格波动的关键点位交易系统：TB版自动化买卖与平仓逻辑设计
2025-06-08
量化交易基于成交量加权动量与平均真实波动范围的期货交易策略设计：牛熊市自动识别与资金管理
2025-06-08
量化交易MACD与唐奇安通道结合的上下轨策略：含时间控制机制的期货交易风险控制方案设计
2025-06-08
金融交易基于比率对数策略的金融市场买卖信号系统：股票期货投资决策优化
2025-06-08
量化交易基于均线与动能变化的TB版交易策略设计：趋势判断与进出仓逻辑详解文档的核心内容
2025-06-08
量化交易Dual Thrust交易系统TB版：基于价格波动的自动买卖决策算法设计与实现以下要素：
2025-06-08
量化交易基于慢速随机指标KD值的股票交易策略：市场趋势与超买超卖状态识别系统设计文档的主要内容
2025-06-08
量化交易基于快慢均线交叉的优化交易策略：减少假信号与提高趋势捕捉准确性
2025-06-08
量化交易基于平均差值策略的价格趋势分析与交易信号生成：MC版自动化交易系统设计文档的核心内容
2025-06-08
金融交易基于技术分析的日内买卖策略：捕捉市场短期波动与风险管理
2025-06-08
金融交易基于支撑阻力位的价格行为分析与交易策略设计：整数运算公式及振荡器应用
2025-05-24
量化交易基于资金流指数的股票交易策略设计：通过成交量与价格变动捕捉市场趋势和反转信号
2025-05-24
金融交易基于道氏理论的TB版程序化交易策略：参数配置与交易逻辑详细解析领域（金融交易
2025-05-24
量化交易基于加权移动平均线的WMA系统交易策略设计：多周期均线交叉与市场过滤机制
2025-05-24
量化交易基于ATR指标的多空动态管理策略：实现风险控制与利润增长的交易系统设计
2025-05-24
量化交易长短线差值策略：基于价格波动的交易系统设计与实现了文档的核心内容
2025-05-24
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