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RSS订阅原创 周期管理策略思路
订单处理函数（`m8_handle_order_bigquant_run`）和盘后处理函数（`m8_after_trading_bigquant_run`）目前为空，这意味着策略在这些方面没有额外的自定义逻辑。在策略的初始化阶段（`m8_initialize_bigquant_run`），首先导入了必要的库，并设置了交易手续费。在资金分配方面，策略首先计算当前持仓的总价值，并根据设定的股票数量确定需要买入的股票数量。该策略完全自动化，能够根据预设的规则和数据进行投资决策，减少了人为干预的需要。
2025-04-01 20:13:04
326
原创 累积分布策略思路
该策略通过计算价格数据的概率密度和累积分布函数（CDF），结合移动平均线和ATR（平均真实范围）等技术指标，实现多空交易的自动化。- 该策略的核心在于利用正太分布函数估算价格的累积概率分布，从而判断当前价格在历史数据中的相对位置。- 策略结合了短周期的CDF分析和长周期的EMA均线，既能够捕捉短期价格波动，又能够利用长期趋势进行过滤，提高交易的准确性和稳定性。- 参数设置：策略参数包括计算概率密度的周期数、日级别EMA均线的周期数、多头和空头累积分布阈值、跟踪止盈止损的ATR倍数以及交易手数等。
2025-03-29 23:49:45
473
原创 测谎仪策略思路
DOV与PV关系：DOV_mean和DOV_std分别反映机构投资者占比和投资者结构稳定性，与PV信号调整后的收益相关性为负，即DOV_mean和DOV_std越大，次日按PV信号交易越易亏损，DOV可验证PV信号有效性。- 综合反转策略：基于DOV_mean与DOV_std反转与否构造四个象限，多数情况PV信号有效，其余三种情况需反转，最终策略为DOV_mean与DOV_std均不反转则维持原有交易方向，否则反转。- 通过DOV指标区分投资者类型，判断PV信号有效性，形成更完善投资策略。
2025-03-27 21:40:02
435
原创 短期趋势动量策略思路
此外，该策略的成功实施还需要依赖于强大的技术支持和数据处理能力。3. 灵活的持仓管理：策略支持在建仓期间等量使用资金，并在持有期间根据预测结果逐步调整持仓，确保持仓的灵活性和适应性。4. 资金分配：根据设定的权重和可用资金，计算每只股票的买入金额，确保每只股票的持仓量不超过设定的最大资金比例。6. 生成买入订单：根据预测结果的排序，买入排名靠前的股票，确保买入金额不超过每只股票的最大占用资金量。在实际应用中，该策略的表现取决于多个因素，包括数据的质量和数量、模型的训练效果以及市场环境的变化等。
2025-03-25 21:08:17
381
原创 资金管理策略思路
通过详细的参数设置和条件判断，构建了一个完整的交易策略框架，旨在通过趋势跟踪和资金管理来捕捉市场波动中的交易机会，同时控制交易风险。多头入场条件：最低价低于前一根K线的最低价，且收盘价低于前两根K线的收盘价，同时前一根K线的趋势为上升且当前市场头寸不为多头。空头入场条件：最高价高于前一根K线的最高价，且收盘价高于前两根K线的收盘价，同时前一根K线的趋势为下降且当前市场头寸不为空头。这些参数用于计算入场和出场的价格范围，通过调整波动范围的倍数来适应不同的市场波动情况。
2025-03-23 22:20:23
374
原创 区间震荡指标
使用前一次计算的`SumValue`（`SumValue[1]`）减去窗口最左边的价格（`Price[Length]`），再加上当前的价格（`Price`），从而更新`SumValue`。函数功能：计算给定价格序列`Price`的前`Length`个数据点的平均值，或者在数据点数量超过`Length`时，计算滚动窗口内的价格平均值。函数功能：计算给定价格序列`Price`的前`Length`个数据点的和，或者在数据点数量超过`Length`时，计算滚动窗口内的价格和。i：循环变量，用于遍历价格序列。
2025-03-21 20:52:47
287
原创 多级跟踪策略思路
当价格高于MA1和MA2时，表明市场处于强势阶段，此时若SAR线也发出买入信号（即SAR线从价格下方穿越至价格上方），则策略发出买入信号。反之，当价格低于MA1和MA2时，表明市场处于弱势阶段，若SAR线发出卖出信号（即SAR线从价格上方穿越至价格下方），则策略发出卖出信号。该策略通过多个指标的综合判断，旨在捕捉市场的趋势变化，并在合适的时机发出买入和卖出信号，同时通过设定明确的止损和止盈条件来控制风险。4. 自动化执行：策略中的所有条件和信号都可以设置为自动化执行，减少了人为干预和情绪干扰的可能性。
2025-03-20 21:24:24
391
原创 反向波动策略思路
进入策略: 策略首先定义了两个关键变量`EntryDayHigh`和`EntryDayLow`，用以跟踪进入市场后的最高价和最低价。策略根据输入参数`Buycent`和`Sellcent`来计算买入和卖出的触发价位`Value和`Value。策略根据输入参数`Buycent`和`Sellcent`来计算买入和卖出的触发价位`Value和`Value。策略根据输入参数`Buycent`和`Sellcent`来计算买入和卖出的触发价位`Value和`Value。
2025-03-18 22:23:18
845
原创 左右开弓策略思路
4. RSI PDF生成： - RSI PDF生成部分通过计算RSI指标，生成PDF文件，用于分析RSI的分布情况。- 生成的PDF文件可以用于进一步的市场分析和策略优化。1. 多指标结合： - 该策略结合了Hurst指数、通道限制、高通滤波器以及RSI等多种技术指标，综合利用了不同指标的优势，提高了策略的可靠性和准确性。2. 数据可视化： - 策略中包含了绘制热力图的功能，通过可视化的方式展示Hurst指数的变化情况，便于交易者直观地理解市场状态。
2025-03-16 21:18:45
354
原创 RSRS财务指标策略思路
在开盘时运行的函数`market_open(context)`中，策略会重新计算RSRS指标，并根据其值决定是否进行买卖操作。在交易函数`trade_func(context)`中，策略会根据最新的财务数据筛选出符合条件的股票，并按照得分进行排序。在初始化过程中，还设置了RSRS指标的参数（如统计周期N和样本长度M），并初始化了一些全局变量，如持仓股票数、风险参考基准等。1. 结合多种指标：策略不仅使用了技术指标（RSRS）进行择时，还结合了财务指标进行选股，从而提高了决策的准确性和可靠性。
2025-03-15 20:31:12
582
原创 多空网格策略思路
2. 逐步减仓：如果当前持有空头仓位，并且满足特定的减仓条件（即收盘价高于入场价加上某个预定的差额），策略会逐步增加卖空的股票数量。2. 逐步加仓：如果当前持有多仓，并且满足特定的加仓条件（即收盘价低于入场价减去某个预定的差额），策略会逐步增加买入的股票数量。1. 初始卖空：当市场为空仓且收盘价高于开盘价时，策略会在下一个交易条形图以市价卖出一定数量的股票，开始卖空，此时将操作次数设置为1。3. 止盈和止损设置：在持有多仓的情况下，策略会设置固定的止盈目标和止损点数，以此来锁定利润或限制损失。
2025-03-13 22:36:36
314
原创 综合得分策略思路
使用M.bigtrader模块进行策略的回测，设置了初始资金（`1000000`）、交易频率（'daily'）和产品类型（`product_type='股票'`）。- 使用`M.ext模块对数据进行进一步处理，包括设置数据的开始和结束日期（2021-08-23至2022-03-29），并确保这些日期与交易日期对齐。首先卖出不在预测集中的股票，然后卖出得分低的股票，最后买入预测得分高的新股票。- 风险管理：通过设置交易手续费和滑点，控制交易成本，同时通过异常处理机制，确保交易的稳定性。
2025-03-12 22:39:44
367
原创 时间序列指标
更为重要的是，它为交易者提供了一种有效的技术分析工具，帮助他们更准确地识别市场趋势，在复杂多变的市场环境中发现潜在的交易机会，从而做出更加明智的投资决策。这种颜色的动态变化不仅增强了图表的视觉效果，更重要的是能够帮助交易者快速捕捉到关键信息的变化，提高信息读取的效率。- `GetStartLine()`函数根据给定的开始时间和结束时间，在图表上绘制多条垂直线，这些线的时间间隔基于斐波那契数列。- `GetDellName()`函数用于删除所有包含特定名称的图形对象，以确保图表上没有旧的或重复的图形元素。
2025-03-10 20:32:42
352
原创 趋势跳跃策略思路
4. 入场条件：在满足市场无持仓（MarketPosition==0）且RSJ指标发出买入信号（LongCond[1]）或卖出信号（ShortCond[1]）的同时，还需满足收盘价高于趋势均线（Close[1]>Ma[1]）或低于趋势均线（Close[1]<Ma[1]）的条件，此时策略才会执行买入或卖出操作。2. 时间衰减：除了基于价格的止损止盈机制外，策略还考虑了时间的因素。该策略的核心思想是利用价格中枢、趋势均线和ATR来辅助交易决策，同时结合RSJ指标来判断市场的多空趋势，从而实现自动化的买卖操作。
2025-03-08 22:46:18
312
原创 多重组合策略思路
其严格的入场条件和灵活的出场机制相结合，旨在提高交易的成功率并有效控制风险。通过多重指标的验证，策略能够在复杂的市场环境中提供较为可靠的交易信号。通过计算价格的标准差，并结合一个参数来确定通道的上轨和下轨，策略能够识别出价格的正常波动范围。该交易策略结合了MACD、RSI指标以及通道指标，旨在通过多重条件的组合来提高交易的准确性和风险控制能力。3. 当前最高价高于通道的上轨，并且高于上一根K线的最高价，确保价格在上升趋势中。3. 当前最低价低于通道的下轨，并且低于上一根K线的最低价，确保价格在下降趋势中。
2025-03-07 21:44:52
282
原创 三角套利策略思路
三角套利策略是一种基于汇率关系的套利策略，通过同时交易三个相关的货币对来实现无风险套利。2. 开仓逻辑：当实际EUR/JPY汇率与隐含汇率之间的差值超过预设的套利阈值时，策略会认为存在套利机会。通过计算EUR/USD和USD/JPY的隐含交叉汇率（即EUR/JPY），并与实际EUR/JPY汇率进行比较，策略能够识别出潜在的套利机会。其中，三角套利是一种特殊的套利形式，它涉及同时交易三个相关的货币对，以利用它们之间的汇率差异。通过同时交易三个货币对，策略能够放大套利效果，从而实现更高的收益。
2025-03-06 21:15:38
441
原创 波浪理论策略思路
该策略基于波浪理论，通过识别价格在一定周期内的新高或新低，结合特定条件进行开仓、止损和止盈操作。做空条件：创20周期新低后3期内创2周期新高，随后在3个周期内再次创20周期新低。做多条件：创20周期新高后3期内创2周期新低，随后在3个周期内再次创20周期新高。做空止损：价格突破创20周期新低后3期内创2周期新高的最高价（mhigh）。识别新高或新低： 监控价格变化，识别出过去20周期和2周期的新高或新低。做多止损：价格跌破创20周期新高后3期内创2周期新低的最低价（ nlow）。
2025-03-04 22:01:45
180
原创 三点一招交易策略思路
这套交易系统的核心在于通过简单的均线交叉来判断趋势的变化，并结合背离信号来增加交易的成功率。- 上涨三角：白色均线8上穿黄色均线13和紫色均线21，黄色均线13随后上穿紫色均线21。- 玻璃期货品种：使用“上涨三角”进场做多，止损点为均线8与均线13交汇处的前低点。- 盘整行情：在盘整行情中以观望为主，如果要交易，则在阻力区和支撑区附近设定止损点。- 下跌三角：均线8下穿均线13和均线21，随后均线13下穿均线21。- 均线8、均线13、均线21：这三条均线的交叉形成了“三点”。
2025-03-04 20:55:49
432
原创 周期通道突破策略思路
例如，通道上限（`SG2_B`）可以设置为移动平均值加上一定倍数的标准差（`ATR_B`），通道下轨（`DP_B`）则为移动平均值减去一定倍数的标准差。总体而言，通道突破策略是一种有效的交易工具，适合短线交易和日内交易，能够帮助交易者在市场中捕捉趋势机会，控制交易风险。通道突破策略通过大周期过滤小周期的噪音，有效减少在震荡行情中的交易次数，从而降低交易成本和风险。其主要依赖于价格通道的突破，具有较强的普适性。通道突破策略是一种基于价格通道突破的交易策略，通过大周期过滤小周期的噪音，生成买卖信号。
2025-03-01 22:07:20
540
原创 多时间框架策略思路
这个策略是一个多时间框架的交易策略，结合了日线和5分钟数据的分析，用于确定交易条件并执行开仓和平仓操作。策略的核心在于结合不同时间框架的数据分析，以捕捉市场趋势和波动。 交易逻辑思维1. 多层次市场分析： - 策略采用多层次的市场分析方法，结合日线和5分钟数据，以获取更全面的市场信息。日线数据用于确定整体市场趋势，而5分钟数据用于捕捉短期的价格波动和交易机会。 2. 趋势过滤： - 通过计算日线数据的5日和10日均线，策略能够识别市场趋势。只有在确认市场趋势为多头或空头时，才会考虑开仓操作。这种方法
2025-02-28 20:03:31
287
原创 Pinbar交易策略思路
一个次保守的方案是将止损设置在鼻子顶端的后面（这样设置，会有一定的收益/回报比率）。Pinbar外汇交易系统：一种非常受欢迎的策略，以特殊的蜡烛形态和随后的价格行为提供进出场的位置。对于看跌Pinbar形态，左眼应该是一根上涨的蜡烛，对于看涨形态，左眼则是一根下跌的蜡烛。作为鼻子的蜡烛的开盘价和收盘价都必须包含在左眼内，但它的高位（或低位，看涨时）应该突出，远高于（或低于）左眼的高位（或低位）。右眼则是发出交易信号的位置。保守的进场位置是当右眼的价格低于（看涨时为高于）鼻子实体的价格时进场。
2025-02-26 22:19:05
274
原创 矩形整理策略思路
本系统是基于矩形形态的交易策略，它通过识别市场中的矩形整理区间，捕捉突破行情。本系统在识别到矩形形态后，会在矩形的上下边界设置止损单，等待突破发生。该策略的核心在于识别市场中的矩形整理区间，并在矩形形态的上下边界设置止损单，等待价格突破矩形区间时进行交易。该交易策略的核心在于通过识别矩形形态并等待价格突破来捕捉交易机会，同时利用波动率过滤器来筛选交易环境，并通过设置止损单来管理风险。- 在满足所有交易条件后，系统根据计算出的交易份额（`N`）发出买入或卖出指令，并在下一个交易条上进行交易。
2025-02-24 23:56:04
243
原创 多指标背离策略思路
具体来说，策略中定义了MACD、KDJ、RSI和DMI的底背离和顶背离条件，分别通过不同指标的交叉和价格变化来判断。- 该策略结合了MACD、KDJ、RSI和DMI等多种技术指标，通过这些指标的底背离和顶背离信号来进行交易决策。- 通过定义多种背离条件，策略能够适应不同的市场环境，提供多样化的交易机会。策略通过多指标背离的分析方法，结合多种技术指标的底背离和顶背离信号，生成交易信号。- 自动过滤重复信号，减少不必要的交易，提高策略的执行效率。- 这种机制可以提高策略的执行效率，减少不必要的交易成本。
2025-02-24 23:08:42
414
原创 多对冲策略思路
多对冲策略作为一种重要的风险管理工具，通过同时买入和卖出不同货币对，旨在抵消市场波动带来的风险，从而实现更为稳健的投资回报。3. 稳健收益：通过正相关和负相关货币对的对冲，以及不同区域和货币对之间的交叉对冲，策略旨在实现更为稳健的投资回报。在策略一的基础上，增加了CAD/JPY和EUR/GBP两个货币对，进一步细化了区域性货币对对冲和跨区域货币对对冲的策略逻辑。专注于日元货币对的对冲，通过买入和卖出不同货币对的JPY交叉盘，旨在利用日元作为融资货币的特点，捕捉市场中的套利机会。
2025-02-23 00:21:32
194
原创 动态调整策略思路
本策略是一种基于多时间框架（30分钟、1小时、2小时、3小时、4小时及 日线）及多种技术指标（四指数均线、动能均线、快速慢速均线交叉等）的交易系统。2. 多指标融合：结合四指数均线、动能均线及快速慢速均线交叉等多重技术指标，形成综合的交易信号，提升信号的准确性和可靠性。- 上破通道上轨：当前K线高点突破由快速慢速均线交叉后确定的高低点构成的通道上轨，增加买入信号的可信度。1. 多时间框架分析：通过多个时间周期的测试，提高策略的适应性和稳定性，减少单一时间框架可能带来的误判。
2025-02-20 23:21:37
179
原创 股指量化策略思路
基于数学模型和算法来进行交易决策的一种方法。- 当连续三根K线的收盘价高于前一根K线的收盘价，并且这四根K线中的前三根收盘价都不低于开盘价时，认为市场存在上涨趋势，触发买入信号。- 当连续三根K线的收盘价低于前一根K线的收盘价，并且这四根K线中的前三根收盘价都不高于开盘价时，认为市场存在下跌趋势，触发卖出信号。- 通过调整参数NN和交易成本TC，可以适应不同的市场环境和交易需求，提高策略的灵活性和适应性。- 这种基于历史价格的交易决策有助于捕捉市场的超买和超卖状态，从而在合适的时机进行交易。
2025-02-19 22:35:48
340
原创 正负动向策略思路
通过DMI振荡器的实现，展示了基于DMI指标的趋势跟踪策略的核心内容和特点。该指标通过识别市场趋势的方向和强度，为交易者提供明确的买卖信号，并结合其他技术指标和风险控制机制，以实现稳定的盈利目标。通过多指标的综合分析，可以提高交易信号的可靠性和准确性。灵活性：虽然DMI指标本身具有较强的趋势跟踪能力，但其与不同技术指标的结合使用，如示例中的CCI指标，使得指更加灵活多变，能够适应不同市场环境的需求。趋势跟踪：DMI振荡器是一种典型的趋势跟踪工具，它侧重于捕捉并跟随市场的主要趋势，而非短期波动。
2025-02-16 22:32:48
287
原创 交易指示器策略思路
EMA是一种平滑的价格移动平均线，它给予最近的价格更高的权重，因此能够更快地反映市场的短期趋势变化。相反，如果最近两根K线的最高价都低于EMA，并且前一根K线的最高价下穿了EMA，这可能表明市场价格正在跌破一个重要的阻力位，可能会引发进一步的下跌。此外，策略还包括了止损点的设置，以控制潜在的风险。其核心思想是利用EMA作为市场的基准线，通过分析价格与EMA的关系来判断市场趋势的变化，并据此进行交易决策。这些条件不仅考虑了价格与EMA的交叉，还考虑了市场当前的持仓状态，以避免在市场趋势不明朗时进行交易。
2025-02-15 23:30:35
153
1
原创 导数谐波策略思路
提供的导数移动平均和汇聚指标策略通过多周期分析和数学建模，旨在捕捉市场趋势和波动，生成明确的交易信号。- 该策略涉及复杂的数学计算和多周期数据分析，需要较高的编程和数学能力来实现和调试。介绍两种自定义函数和一个基于这些函数的交易策略，主要用于金融市场的分析和技术指标的计算。交易者在使用该策略时，应进行充分的回测和风险评估，以确保其在实际交易中的有效性和稳定性。策略的复杂性和灵活性使其适用于不同的市场环境，但也带来了较高的实现难度和潜在风险。- 信号的状态变化触发具体的交易操作，如设置止损和止盈。
2025-02-14 00:19:02
402
1
原创 递归平滑策略思路
2. 多种入场和退出条件：除了基本的TRIX线与信号线交叉外，还引入了TRIX线的相对位置变化（如TRIX线大于前一根TRIX线）作为入场条件，以及TRIX线的绝对变化（如TRIX线小于前一根TRIX线）作为退出条件。2. TRIX线计算：TRIX线是通过计算EMA3与其前一周期的差值，并除以前一周期的EMA3值，再乘以10得到的。2. 排名系统：通过遍历样本窗口，计算每个条形的排名（Rank）和排名的百分比（RankPct），策略能够识别出成交量和价格变化的相对强度。第一种策略侧重于简单的EMA交叉，
2024-12-19 01:29:47
455
原创 布林宽带策略思路
本文介绍的基于布林带的动态交易策略，通过计算布林带的上轨和下轨，结合动态的买入和卖出价格水平，以及明确的止损和平仓条件，提供了一种有效的交易方法。本文将介绍一种基于布林带（Bollinger Bands）的动态交易策略，该策略通过计算布林带的上轨和下轨，结合动态的买入和卖出价格水平，以及明确的止损和平仓条件，来管理交易仓位。5. 止损订单：策略在下一个交易时段以计算得出的买入价格发出买入止损指令，在下一个交易时段以计算得出的卖出价格发出卖空止损指令。2. 带宽计算：接着，计算上轨与下轨之间的差距，即带宽。
2024-12-02 03:18:05
410
1
原创 VWAP加减仓策略
打印交易结果，包括日期、时间、复权后的收盘价、VWAP、交易信号、成交价格、持仓量、入场价格、持仓价值、盈亏和总资金。- 该策略的核心在于使用VWAP作为交易基准，通过比较复权后的收盘价与VWAP的大小来生成交易信号。- 策略考虑了交易时间、夜盘时间和暂停交易时段的不同情况，确保在合适的时间段内进行交易，避免因非交易时间的干扰而产生不必要的错误信号。- 通过复权因子的计算和应用，确保价格数据的连续性和准确性，避免了由于合约展期等原因导致的价格跳跃问题。- 如果复权后的收盘价大于VWAP，生成买入信号；
2024-11-22 00:51:17
464
1
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