36、R语言时间序列分析实用指南

R语言时间序列分析实用指南

1. R语言基础操作

在R语言中，我们可以通过不同的方式对向量进行子集操作。例如，对于向量 v ，可以使用布尔提取、指定保留元素的位置或指定不需要元素的位置来进行子集操作。

# 布尔提取
v[names(v) == 'C']
# 指定保留元素的位置
v[3]
# 指定不需要元素的位置
v[-3]

2. 平稳ARMA过程的理论自相关函数（ACF）计算

平稳ARMA过程的理论ACF可以使用 ARMAacf 函数计算。该函数的参数包括 ar （自回归参数向量）、 ma （移动平均参数向量）和 lag.max （最大滞后阶数）。如果将 pacf 参数设置为 TRUE ，则计算理论偏自相关函数（PACF）；否则，计算理论ACF。
以下是一个季节性MA模型的示例：

# 季节性MA模型的ma系数
ma_coeff <- c(0.5, rep(0, 10), 0.8, 0.4)
# 绘制理论ACF
plot(y = ARMAacf(ma = ma_coeff, lag.max = 13)[-1], x = 1:13, type = 'h', 
     xlab = 'Lag k', ylab = expression(rho[k]), axes = F, ylim = c(0, 0