ADF检验、Engle-Granger协整检验和Hurst指数是时间序列分析中三个关键工具

ADF检验、Engle-Granger协整检验和Hurst指数是时间序列分析中三个关键工具，它们在功能定位、技术原理和应用场景上既有区别又存在紧密联系。以下是三者的系统对比与关联分析：

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一、功能定位对比

​​维度​​	​​ADF检验​​	​​Engle-Granger协整检验​​	​​Hurst指数​​
​​核心目标​​	检测时间序列的平稳性（单位根检验）	验证非平稳序列间的长期均衡关系	衡量时间序列的长期记忆性与趋势特性
​​技术层级​​	基础统计检验	计量经济建模方法	分形理论分析工具
​​典型应用阶段​​	数据预处理阶段	模型构建阶段	策略制定阶段
​​输出结果​​	平稳性结论（I(0)/I(1)等）	协整关系存在性（p值）	趋势持续性指标（H值范围）

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二、技术原理差异

1. ​​ADF检验​​

• ​​数学基础​​：基于AR模型构建回归方程，检验滞后项系数是否显著为1（单位根存在性）