凸优化是数学优化领域的一个重要分支,它研究的是凸集上的优化问题。凸优化问题具有许多优良的性质,使得它们比一般的非凸优化问题更容易求解,并且在实际应用中非常常见。
以下是凸优化的一些关键概念:
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凸集:如果一个集合中的任意两点之间的线段都完全包含在这个集合内,那么这个集合就是凸集。
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凸函数:如果一个函数的定义域是一个凸集,并且对于任意两个 点 ( x1, x2 )和任意 的 λ满足 ( 0 ≤ λ ≤ 1 ),都有
f(λx1+(1−λ)x2)≤λf(x1)+(1−λ)f(x2) ,如图:
那么这个函数就是凸函数。 -
凸优化问题:如果一个优化问题的目标函数是凸函数,并且其约束集是凸集,那么这个问题就是凸优化问题。
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局部最小值与全局最小值:在凸优化中,如果一个点是局部最小值,那么它也是全局最小值,这使得凸优化问题更容易求解。
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凸优化算法:由于凸优化问题的良好性质,存在许多有效的算法来求解这类问题,比如梯度下降法、牛顿法、内点法等。
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应用领域:凸优化在机器学习、信号处理、控制理论、经济学等领域有广泛的应用。
凸优化问题的一个典型例子是线性回归问题,其中目