Gram-Schmidt正交化

本文介绍了Gram-Schmidt正交化方法,首先解释了投影的概念,通过求解投影向量的公式展示了投影的几何意义。接着详细阐述了Gram-Schmidt正交化过程,从一组线性无关的向量开始,逐步构造出正交基,并通过单位化得到正交向量。最后,将该过程用矩阵形式表示,得出QR分解的形式。

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投影

问题:将向量bbb向向量aaa投影,求投影得到的向量ppp

向量ppp可表示为
p=ax^ p = a \hat{x} p=ax^
将原向量bbb和投影得到的向量ppp的差记为
e=b−p=b−ax^ e = b - p = b - a \hat{x} e=bp=bax^
投影的几何意义:误差向量e=b−ax^e = b - a \hat{x}e=bax^与向量aaa垂直,即
aT(b−ax^)=0 a^{T} (b - a \hat{x}) = 0 aT(bax^)=0

aTax^=aTb a^{T} a \hat{x} = a^{T}b aTax^=aTb
求解上式可得
x^=aTbaTa \hat{x} = \frac{a^{T}b}{a^{T} a} x^=aTaaTb

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