均值cvar模型matlab代码,VAR和cvar模型的matlab代码

最新推荐文章于 2023-01-01 20:52:24 发布

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#均值cvar模型matlab代码

这篇博客提供了MATLAB实现VAR和CVar模型的代码资源，这些模型广泛应用于金融风险评估。资源包括多个函数文件和示例数据，适合金融领域的风险计算和分析。

VAR和cvar模型的matlab代码

matlab

2021-1-21

下载地址

https://www.codedown123.com/59474.html

VAR和cvar模型的matlab代码，广泛用于金融风险评价，为金融中风险经典指标

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代码--运行前阅读readme/Data.xlsx , 19448

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代码--运行前阅读readme/fun3.m , 143

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代码--运行前阅读readme/main.m , 787

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代码--运行前阅读readme/readme readme readme readme readme.txt , 168

代码--运行前阅读readme/test.asv , 53</

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以下是一个简单的均值-CVaR（条件价值-at-Risk）模型的 Matlab 代码示例： ``` % 均值-CVaR模型示例 % 输入数据 returns = [0.1, 0.05, -0.02, 0.03, -0.01, 0.02, -0.04]; % 每期收益率向量 alpha = 0.95; % CVaR置信水平 % 计算均值和CVaR mu = mean(returns); % 均值 sort_returns = sort(returns); % 将收益率按照从小到大排序 VaR = sort_returns(round(length(returns)*(1-alpha))); % VaR CVaR = mean(sort_returns(1:round(length(returns)*(1-alpha)))) % CVaR % 输出结果 fprintf('均值: %.4f\n', mu); fprintf('VaR(%.2f%%): %.4f\n', 100*alpha, VaR); fprintf('CVaR(%.2f%%): %.4f\n', 100*alpha, CVaR); ``` 该代码将给出一个收益率向量的均值、VaR 和 CVaR。