近日某金融客户找到有数BI技术支持同学问了一个需求该如何实现？即：“如何求在一段时间内某个基金的最大回撤？”
关于最大回撤的解释：
最大回撤衡量所选区间内，买入该基金可能出现的最糟糕的情况。数值越小越好，表示基金抗风险能力越强。公式如下：
举个例子：如果有份某个基金的原始数据。
如果我选择9月1号到9月6号。按照上面公式，需要完成以下2个步骤。
根据上面数据最大值为：
如图建模未来会得到类似这样的数据集。（复权净值1其实就是第i天后的复权净值）
因为用户会给予日期区间选择，动态计算。所以需要用参数去开始和结束时间。
验证结果，当输入9月1到9月6日时，如下图所示：
这里是视频演示预留位
这是一个很好利用建模和报表实现的例子。数据模型用于解决数据量增多的问题，报告侧用于解决复杂业务计算问题。
Q：如果数据量特别大的时候，
当前建模是否存在性能问题？
Tips：利用自定sql 和全局参数
是否可以解决当前性能问题？
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