by WC 1.7.2016
蒙特卡洛法(随机取样法)也称为计算机随机模拟方法,它源于世界著名的赌城——Monte Carlo。它是基于对大量事件的统计结果来实现一些确定性问题的计算。使用蒙特卡洛法必须使用计算机生成相关分布的随机数。
eg:
y = x^2 ,y = 12 - x与X轴在第一象限与X轴围成一个曲边三角形。设计一个随机试验,求该图形的近似值。
其图形如下图所示:
x=0:0.25:12
y1=x.^2;
y2=12-x;
plot(x,y1,x,y2)
xlabel('x');ylabel('y');
legend('y1=x^2','y2=12-x');
title('王晨绘制');
axis([0 15 0 15]);