卡尔曼滤波_2（图解）

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卡尔曼滤波器如何描述问题

要估计的状态如下表示：

不知道实际的位置和速度，所有的 (p,v) 组合都有可能，但是有一些组合比其他组合可能性更大：

卡尔曼滤波器假设所有的变量（我们的栗子中，位置和速度）都是随机的，而且是高斯分布的。每个变量都有一个均值，表示随机分布的中心点（即最可能的位置），以及方差，表示不确定性。

在上图中，位置和速度是不相关的(uncorrelated)。不相关的意思是说，一个变量的状态无法推测出另一个变量的状态。

下面这个栗子表明，位置和速度是相关的(correlated)。观测到怎样的位置，取决于观测到怎样的速度。

这种情况可以出现在这样的例子中：我们要从旧的位置估计新的位置。如果速度大，那么新位置也会离旧位置远；相反如果速度小，新位置会靠近旧位置。

这种关系非常重要，因为它给予我们更多的信息：对一个变量的测量，可以告诉我们其他变量的信息。这就是卡尔曼滤波器的目标所在：我们希望从不确定的测量中，尽量多的获得信息。

这个相关性用一种叫做协方差矩阵(covariance matrix)来描述。简而言之，矩阵中第i行第j列的元素，表示的是第i位置的变量和第j位置变量的相关程度。（你可以推测，这样的矩阵是对称矩阵，意味着交换i和j的位置没有影响。）协方差矩阵习惯上简写成，第ij个元素写成.

用矩阵描述问题

我们用高斯块(Gaussian blob)来描述状态的所有信息，所以在时刻k，我们需要2种信息：最佳估计（均值，也叫），还有它的协方差矩阵

这里仅仅使用了位置和速度两个变量，但要记住的是，卡尔曼滤波器可以对任意数量的变量进行描述，只要你愿意。

当前时刻(k-1)和下一时刻(k)的状态，我们需要描述出来。要记住，我们并不知道状态的真实值，而且预测函数也不在意这一点。预测函数对所有可能的值，都进行处理，并给出一个新的分布。

用来表示预测这一步。

它把上一次估计的每一个点都映射到新的估计位置。如果上一次估计是正确的，这就是系统的移动方向。

用数学公式对上面这个过程进行描述，利用基本运动学公式：

也可以写成

现有我们有一个预测矩阵可以给出下一个状态，但是我们还是不知道怎么更新协方差矩阵。

这就需要另一个公式了。如果我们对分布中的每一个点乘上一个矩阵A，它对应的协方差会有什么变化呢？

结合上面两个式子，可以得到下面的表达

外部已知影响

我们的描述还不够，还有一些和状态本身无关，外部的世界也会对系统产生影响。

例如，如果状态描述的是火车的动作，列车长可能会给火车提速。类似的，在机器人栗子中，导航系统也许会发出指令来控制轮子启动还是停止。如果我们知道这个外部世界对系统带来了哪些影响的话，可以用一个向量来表示这些影响，，把它加到我们的预测里来修正预测。

……（公式描述参见原文）

外部未知影响

如果状态仅仅依靠它自身属性发展的话，甚至包括外部已知的影响，一切都将准确预测。但是如果还存在位置的外部影响呢？

例如，我们跟踪无人机，无人机可能会受风力的影响。我们跟踪地面机器人，它会受到地面不平的影响。这些影响我们无法记录，如果发生了其中一项，我们的预测就失败了。所以，需要添加不确定项。

上一次估计的每一个状态值映射到一个状态区域内。由于高斯块非常形象，所以我们说，中的每一个点被映射到一个协方差描述的高斯块中。换个说法，我们用协方差描述未知的外部影响，并认为是噪声。

这就产生了一个新的高斯块，和之前的相比，均值相同，协方差不同。

通过添加我们得到了预测步骤的完整表达：

换句话说，最佳的估计值，是上一次最佳估计值，加上已知外部影响的修正。

而最佳不确定性的预测，是从上一次不确定中，增加了环境中额外的不确定性。

到目前为止，都挺简单的，我们对系统有一个大概的估计。如果我们从传感器获得一些数据呢？

用测量数据重新定义估计

我们也许有一些传感器，可以获得关于系统状态的信息。每个传感器测量什么暂时来说，并不重要，也许一个测量位置，另一个测量速度。每个传感器间接地告诉我们状态的信息。换句话说，这些传感器作用在状态上，产生一系列读取结果。

忽略测量数值的单位和尺度，也许会和我们要预测的状态量有所不同。我们用来描述传感器作用。

传感器读取的数值的分布可以用下面这种方式表示：

卡尔曼滤波器的伟大之处之一在于，它能处理传感器噪声。换句话说，传感器是不可靠的，上一次估计中的每一个取值，都会映射到一个范围里面。

从观测量中也许可以猜测系统所处的状态。但是由于它是不确定的，一些取值比另一些取值更容易产生观测结果。

把这种不确定性的协方差(也叫传感器噪声)记作。分布的均值就是我们观测到的值，记作.

所以，现在有两个高斯块：一个是以根据传输关系得到的预测值为均值的高斯块，另一个是以实际传感器测得的值为均值的高斯块。

我们需要在两者中找到平衡点。哪个是最可能的状态呢？在所有的状态组合可能中，我们有两个概率：(1)传感器的估计值 (2)上一次最佳估计的估计值。

一般来说，如果我们有两个概率分布，想知道两个事件都发生的概率，那把两个概率相乘就好了。所以，把这两个高斯块相乘：

剩下的就是重合部分，这部分两个高斯块的概率取值都比较大，而且这里面的取值比之前的估计取值，都要准确。这个重合部分的均值，就是两部分估计最最有可能的值，这就是最佳估计。这就像是另外一个高斯块：

结果就是，当你把两个高斯块相乘，你可以获得一个新的高斯块，它有自己的均值和协方差。也许你能看出来，这里需要一个公式化的表达。

结合高斯分布

公式太多，参考原文

写成卡尔曼滤波器标准形式

公式太多，参考原文

总结

卡尔曼滤波器可以对线性系统精确描述。对于非线性系统，我们使用EKF。EKF仅仅是对预测和测量的均值进行线性化。

如果我以上的工作还凑活，希望有人可以感受到卡尔曼滤波器的伟大之处，并把这个方法用到之前没有用过的问题中。

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我的感受：

1. 能够图形化地理解一个算法，才是真正理解了算法的魅力。感谢Bzarg写的这篇博客。
2. 高斯块，对于理解高斯分布的均值和协方差，很到位。
3. 看这篇博客，简直是一种享受。

附注：本文为转载文章
出处：http://blog.youkuaiyun.com/duinodu/article/details/52131692