Time Series Forecasting (三) : hierachical and grouped time series

这一篇的主题主要是如何处理一组有层级关系的序列预测。例如我们进行未来30天的游客数量预测，需要涉及多个颗粒度：城市，省和国家。当然我们可以对每个维度单独建模进行预测，但是很明显这多个序列是有层级关系的：城市维度的预测应该可以聚合到省份而进一步向上聚合到国家。各序列单独预测并不能保证这种一致性。那么就涉及到对这一方向的进一步研究。

笔者偶然发现Rob J Hyndman的书(见上图)中是有这样一章的Chapter 10 Forecasting hierarchical or grouped time series，结构比较清晰，在这里简单整理一下。

Challenge: we require forecasts to add up in a manner