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RSS订阅原创 业绩的非线性特征——TM模型所衡量的真的只是择时能力吗？
本文在TM模型对择时能力衡量的基础上进一步拓展，认为TM模型中的二次项更多反映了组合业绩的非线性特质，并且明确指出其二次项系数所体现的多因一果的关键特性，这为理解组合业绩提供了更为丰富和全面的视角。
2024-04-03 22:12:34
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原创 浅谈估值模型：从估值-收益分布看待市场投资价值
本文从估值的角度，通过深入研究指数估值变化的特征，总结出市场几轮牛熊背后的规律，从而客观理性地判断目前市场的投资价值。技术方面，本文通过ipywidgets交互式控件实现数据的可视化和交互式展示。
2024-03-15 18:43:19
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原创 浅谈估值模型：估值幻觉
近年来，我国上市公司的行业结构占比发生较大变化，不同行业估值水平的差异及行业结构的变迁会导致市场估值的中枢发生变化，因此将现在与10年前的估值高低直接进行比较，结果就一定程度上失真了，这也是“估值幻觉”的由来。
2023-10-16 21:51:20
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原创 基金市场的冷热传递什么信号？
本文主要利用实际数据进行检验，从定量角度分析基金发行情况与股票市场之间的关系。相关统计结果证明，基金发行有顺市场周期的特点，但依靠基金发行情况判断市场转折点是很难的，它对指数高低点的预测并无太大作用。
2023-08-28 17:31:04
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原创 基于均值方差最优化资产配置的模型特性
利用Markowitz有效前沿做资产配置相信是很多组合管理的必修课程，但是谈到它的缺点却很少有文章分析问题背后的本质原因。本期笔者将利用实际数据进行检验，从定量角度分析均值方差最优化的特性。
2023-06-04 11:41:41
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原创 金融数据获取：通过Ajax跳转的网页怎么爬？以东方财富基金净值数据为例
你是否碰到过点击网站上的按钮或链接，网页数据进行了刷新，但浏览器上显示的网址却没有任何变化的情况，这其实就是利用Ajax跳转的网页，本文将展示如何利用爬虫程序获取这种网页的内容。
2023-06-03 20:41:06
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原创 市场预测美联储加息的有效性几何
本文简单讨论美国联邦利率的运作机制，介绍用于预测联储加/降息概率的方式。本文构建了格兰杰因果关系分析和向量自回归模型，通过方差分解及脉冲响应分析评估预测效果。本文发现利用期货合约预测联邦基金目标利率有效性欠佳，但期货合约对联邦基金利率预测有效性较好。
2023-04-27 15:30:10
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原创 金融数据获取：获取网站交互式图表背后的数据，Headers模拟浏览器请求，防盗链破解及Cookie验证
主要介绍网站交互式图表数据的获取方式，Headers模拟浏览器请求，防盗链破解及Cookie验证
2023-04-22 23:43:58
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原创 金融风险计量：数据平滑方法及逆平滑分析
处理数据时经常会遇到有噪音的数据，或是平滑后却丢失了很多原始信息的数据。针对这两种数据类型，笔者总结了数据平滑技巧及低频数据的逆平滑分析技术。
2023-04-13 15:53:30
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原创 浅谈估值模型：从Grinold Kroner(GK)模型看投资的本质
本文主要介绍Grinold Kroner(GK)模型的运用，并以上证为例实现一个GK模型。
2023-02-16 08:33:17
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原创 券商金股哪家强——利用信息比率评价主动风险回报
本文主要对投资组合的评价指标——信息比率（Information ratio）进行详细介绍，并利用组合评价指标对各家券商的荐股能力做出客观评价
2022-12-12 12:30:17
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原创 浅谈估值模型：增速g的测算，H-model，可持续因子及周期因子
本文主要介绍公司不同增速模式的计算方法，详细解释五种增长模式的运用，并以A股某上市公司为例简单实现一个带有可持续因子的折现模型
2022-11-30 18:00:15
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原创 浅谈股价预测模型：分类树算法
本文基于决策树算法简单介绍一个股价预测模型的框架并用实际数据简单实现一个分类树模型，回测结果准确率达80%以上。
2022-11-08 16:57:08
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原创 浅谈估值模型：回报率r的进阶玩法——Fama-French及PSM(Pastor Stambaugh Model)
本文主要介绍回报率的计算方法，详细解释Fama-French模型及PSM(Pastor Stambaugh Model)。本文还以A股某上市公司为例简单实现一个PSM并分析其有效性，最后笔者对多因子存在的问题及壳资源污染进行讨论。
2022-09-25 11:19:38
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原创 金融数据获取：多进程下的性能压力测试
摘要：1：本文将采用多进程对计算机性能进行压力测试，最后勾勒出进程数量与效率间的关系；2：本文是上期文章 "搭上多进程并行的高速路" 2.1的补充内容，文章链接:(74条消息) 金融数据获取(二）：搭上多进程并行的高速路_simon1223z的博客-优快云博客https://blog.youkuaiyun.com/simon1223z/article/details/1204405363：开发环境选择了Pycharm，所有程序均基于python3.8；4：本文依旧是基于干货的分享；...
2021-09-24 21:33:14
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原创 金融数据获取：搭上多进程并行的高速路
摘要：1：本文将运用多进程对一个简单的美股爬虫程序进行改造；2：创建进程方式有很多，本文仅使用了multiprocessing模块调用对象的方式创建进程，此外本文讨论了多进程中的效率问题及通信问题并进行了代码展示；
2021-09-24 05:48:44
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原创 金融数据获取：多线程并发提高爬取效率
本文重点对线程、进程、并发和并行之间的逻辑进行了讨论；使用threading对一个简单爬虫程序进行改造，最后总结了多线程并发的优缺点。
2021-09-17 00:40:35
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基金数据，博客文章数据资源
2023-08-28
美国联邦基金利率数据，公开市场委员会目标利率数据，及联邦基金利率期货数据
2023-04-25
空空如也
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