PD,LGD,EAD

最新推荐文章于 2021-11-09 22:52:44 发布

_从头再来_

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分类专栏：金融知识

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PD, LGD 和 EAD 是银行风险评估中的关键指标。PD 指违约概率，LGD 是违约损失率，EAD 为违约风险敞口。这些指标用于计算风险权重，影响银行的资本配置。内部评级法（IRB）依赖这些参数，要求银行具备完善的评级系统和数据管理，以提高风险管理的准确性和透明度。" 115641721,10873094,Mac上的WebGoat安全挑战：SQL注入与路径遍历详解,"['网络安全', '信息安全', 'SQL安全', 'Web应用安全', '渗透测试']

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PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。

LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。

EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。

三者关系计算公式如下：在MM框架下，银行可以采用内部风险计量模型（如蒙特卡洛模拟）估计 EAD。计算逻辑如下：EAD =α×Effective PD；Effective EPE=EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)；Effective EE(tk) = max(Effective LGD(tk-1), EE(tk))；扩展资料：银行风险PD,LGD,EAD三者关系背景：1、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。2、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

违约风险暴露（Exposure at Default, EAD）根据巴塞尔新资本协议的要求，内部评级法（Internal Ratings Based Approaches，IRB）对国家、银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。该方法依靠四方面的数据：一是违约概率（ Probability of Default , PD ），二是违约损失率（ Loss Given Default , LGD &

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