roll_jj的博客

文章转发自聚宽用户「夏鲁迅」的社区贴，并被“聚宽数据”公众号收录~JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资，首先是选好行业一．好的投资，首先是选好行业红杉资本曾经有一条著名的投资经验，大意是：好的投资，首先是选好赛道，其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言，赛道所指的正是你正在投资、或者将要投资的那家公司它所在的行业，更直接的说，你投资于什么行业，投资于...

转自 https://www.cnblogs.com/quantzone/p/9409300.html数据服务：使用聚宽jqdatasdk获取分钟数据按vnpy的Bar格式导入至mongodb中提供downloadAllMinuteBar()，可以通过定时任务的形式，按vnpy的数据格式，每日获取分钟数据写入到mongodb当中提供downloadMinuteBarByDate，可以输...

转自 https://blog.youkuaiyun.com/S_o_l_o_n/article/details/83474795#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的，于2010年4月16日在中金所推出的一个股指期货品种。期货的基本功能就是为投资者提供套保风险对冲和现货市场的价格发现，而对于...

利用JQdata获取市场（股票）历史时间段处于牛市状态还是熊市状态转自 https://www.joinquant.com/post/15536?tag=algorithm如题，牛市和熊市的交易者心理预期与交易习惯可能是不相同的，为了方便统计不同市场情绪下市场,可以使用历史数据进行简单划分,也可以大致判断目前市场走势处于一个什么状态之中import numpy as np impo...

转自https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15276&page=&limit=20&replyId=&tag=  作为基本面投资者，企业的估值指标（pe、pb、ps）及财务数据非常重要，而如何快速导出特定时间段的这些数据？下面的代码不仅可以快速导出JQ所有的估值指...

转自 https://www.joinquant.com/post/15553?tag=algorithm 资产定价模型CAPM中假设投资标的收益率是正态分布，即大部分关注其均值---方差。但市场中的标的收益率不一定符合，也会出现尖峰厚尾、不对称性等现象。非对称的一个重要研究即是偏度（偏态）。表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度。...

转自 https://www.joinquant.com/post/15505 大家在做回测的时候，通常需要过滤新股的一字涨停阶段，毕竟这个时间点是没办法买入的。话不多说，代码如下：def is_newstock_limit_up(code):"""是否是新股一字涨停股"""# 获取股票信息security = jqdatasdk.get_security_info(c...

转自https://www.joinquant.com/post/15347 投资最重要的事 -- 估值投资最重要的是什么？答：判断“胖瘦”的能力。巴菲特：对面过来一个200斤的人，你不需要一台体重秤，也该知道他是胖子。要想做好投资，你该知道自己心仪的标的到底是贵还是便宜。在资本市场，判断“胖瘦”的能力，我们也叫估值。没有估值，没有识别贵贱的能力，就会像大海里的浮萍，...

文章转发自聚宽用户「夏鲁迅」的投稿文章，并被“聚宽数据”公众号收录~一、前言在变化莫测的A股市场上，永远流传着三个终极问题：我该买什么？什么时候买？什么时候卖？多少人以为自己知道答案，直到股灾降临，灰飞烟灭。在经历了一轮又一轮牛市和熊市的洗礼后，我们终于透过估值数据发现了市场周期的秘密。这里我们分享一个总收益在100%以上、股灾期间回撤3%的择时策略，希望能对你回答上面的问题有所帮...

基于JQData的有效前沿组合及投资组合优化转自 https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15331&page=&limit=20&replyId=&tag=（1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶）如何构建组合来最大化期望收益的理论，这一理论最基...