Backtrader量化平台教程-作者的一篇博客（十一）

最新推荐文章于 2025-05-31 20:35:02 发布

钱塘小甲子

最新推荐文章于 2025-05-31 20:35:02 发布

阅读量1.3w

点赞数 4

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： Python 量化投资量化回测平台Backtrader教程

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/qtlyx/article/details/90452055

本文介绍了Backtrader的作者在博客中分享的一篇关于代码优化和策略理解的文章。通过分析一个双均线策略，展示了如何提高代码可读性，并探讨了Backtrader的优秀架构，允许开发者灵活实现交易策略。文中还提及了Backtrader中的line概念和延迟算子的使用，带给读者FPGA编程般的并行体验。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx

Backtrader的作者在他的博客上写了一篇很有意思的文章。这个哥们从csdn上面找了backtrader的代码，然后改写了一下，提高了可读性，觉得还是很有意思的。

原始代码大概是这样的：

def __init__(self):
    ...
    self.ma1 = bt.indicators.SMA(self.datas[0],
                                   period=self.p.period
                                  )
    self.ma2 = bt.indicators.SMA(self.datas[1],
                                   period=self.p.period
                                  )

这是初始化部分，看出来大概就是一个双均线策略。然后我们看一下买卖的逻辑：