alphalens教程3--Information Analysis

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information anslysis适用于分析评价在不考虑交易成本下，一个factor的预测能力的一种方法。主要的方法就是通过因子的IC来分析。

1.ic的生成

 

首先介绍一下一个通过上次的factor_data生成ic的函数：
def factor_information_coefficient(factor_data,
                                   group_adjust=False,
                                   by_group=False):
这个是计算Spearman Rank Correlation IC的函数，参数也很好理解。 based Information Coefficient (IC)。group_adjust就是是否做组内中心，譬如我们的group是行业，那么，选择为true的时候，就是行业中性的算法。

 

ic = alphalens.performance.fiactor_nformation_coefficient(factor_data)

        有了这样的数据，和return analysis的顺序一样，接下来就是画图了。

2.IC的时间序列        

 

第一个是time series的图。