Backtrader量化平台教程（五）Signal

最新推荐文章于 2025-10-16 13:48:29 发布

原创

最新推荐文章于 2025-10-16 13:48:29 发布 · 8.2k 阅读

33 ·

CC 4.0 BY-SA版权

文章标签：

#backtrader #量化投资

本文介绍了在Backtrader量化平台中如何使用Signal进行策略实现，避免编写Strategy类。通过创建MySignal Indicator并将其添加到Cerebro，Signal会根据收盘价与SMA的差值产生买卖信号。当Signal值大于0时买入，小于0时卖出，等于0则无操作。文章还解析了cerebro如何解读Signal，并讨论了LONGSHORT、LONG和SHORT模式的差异。示例运行结果显示了不同模式下的交易行为。

AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~ https://edu.youkuaiyun.com/course/detail/9040）

无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx

其实在backtrader中，我们也可以不编写Strategy类来实现我们的简单策略。这就涉及到另外一种策略的形式，Signal。在之前的例子中，写一个Strategy，初始化Indicator，在next方法中编写buy和sell的逻辑。但是当我们采用Signal的方式之后，我们只需要给Cerebro类add Signal就可以了。

1.代码

代码很简单，之前用Strategy实现的的SMA策略用Signal的方式来实现其实就是这样：

# -*- coding: utf-8 -*-

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import datetime  # For datetime objects
import pandas as pd
import backtrader as