用Excel进行基金业绩评价

最新推荐文章于 2024-05-01 11:35:22 发布
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分类专栏： 量化投资 文章标签： 量化投资 FRM excel
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本文介绍了如何使用Excel进行基金业绩评价，包括数据处理、净值曲线绘制、CAPM模型应用以及Sharpe Ratio计算。通过构建基金与市场指数的回报率对比，求取基金的系统性风险（beta），并利用CAPM模型评估基金表现。最终，通过计算Sharpe Ratio，得出基金的风险调整后收益。

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        基金业绩评价这种事，无非也就是那么几个指标，Sharpe ratio，Treynor Ratio，InformationRatio，Jensen‘s alpha，当然啦，还有一些特立独行的，不过一般教科书上就是这几个。

        做基金业绩评价这件事之前呢，我们先要完成一个CAPM模型中，用于度量系统性风险的beta的求取，某种意义上来说，beta是一个基金风格的指标。

1.关于数据

假设我们有如下数据：


        第二列asset表示的是当前账户的总资产，SH列是该段时期沪深300指数，asset-normal和SH index normal是归一化后的数值，也就是前面两列分别除以10000.后面两列，分别是该账户和沪深三百指数的每日收益率。由于在后面的capm模型中需要引入无风险收益率这样一个概念，如果时间限度为day的话，后面的无风险收益率将会很小，以至于产生很大的误差，所以这里我们进行月化，严谨的方式是使用复利，这里我们贪图方便就直接乘以20

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