通联量化的公开课

      前天去陆家嘴参加了通联量化的一个公开课。通联量化才两周年，所以我还是比较早的知道这个平台的人，至少一年多以前就知道有这样一个东西，可惜当时太年轻，二级市场的知识也很匮乏，更加重要的是，没有经历过A股暴跌，没有被市场教育过。

      简单做一个公开课笔记吧，量化之路还很长。

      行研研究员强调的是深度，对行业的深度，一生可能就盯紧了那么一两个行业，而量化则是广度。

量化策略

      一开始，主讲人介绍了对冲基金常用的量化策略:

      1、收敛性套利：在市场上寻找两种价格相关的价格，利用市场的失常来套利。例如分级基金，机会少，但是风险小。

      2、市场中性Alpha：所谓“中性”就是对前面这个名词没有关联，比如风险中性就是对风险不敏感，与风险没有关系。市场中性，就是与大盘没有关系，无论大盘什么状况我的收益率不变。

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