新版backtrader国内期货实盘模拟交易发布

最新推荐文章于 2025-05-17 20:35:00 发布
原创 最新推荐文章于 2025-05-17 20:35:00 发布 · 2k 阅读 · 2 ·
CC 4.0 BY-SA版权
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

终于完成了基于ctp接口的国内期货实盘模拟backtrader接口文件和例子文件。
我们采用了ctpbee接口连接ctp。
具体案例和安装使用方法请进qq群 1125384417 下载“新版backtrader_ctp国内期货实盘模拟交易.zip”.

Backtrader官方中文文档:第十五章Live Trading 实盘交易
汇渊科技
06-26 2304
backtrader官方文档Live Trading章节：https://backtrader.com/docu/live/live/
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程2】如何使用backtrader连接ib进行实盘交易？(backtrader文档中IB接口教程的翻译)
云金杞
12-19 2522
在上一讲中，已经配置了backtrader和TWS运行需要的环境，这篇主要讲如何通过backtrader实现算法 盈透证券 backtrader和盈透证券的对接整合支持下面的两种功能： 实时数据(Live Data feeding) 实盘交易(Live Trading) 注意：尽管已经进行了详细的测试以避免在各种场景下的错误，这些代码(和其他任何软件一样)可能包含bug。(意译) 示例代码 backtrader在github上的源代码中，包含了一个完整的例子： 地址在：https://github.co
backtrader国内期货实盘环境搭建——回测得来终觉浅，觉知量化要实盘。
weixin_38175458的博客
07-11 2060
咱们要基于backtrader搭建实盘通道，我们从期货开始——从基础设施来讲，期货更加成熟，像股票量化接口，你需要与券商去沟通，有些还有资金门槛，另外股票默认不支持日内交易（你自己构建底仓另说），不支持做空——在下行市就没事可做等等。比如，一个箱子里有70个白球，30个黑球。你每次抓一个球，仍然是“随机”的，但你“赌”结果是白球的胜率肯定高，长期下来，你就能获得超额收益——如果别人以为箱子里白球与黑球数相等。其实投资是讲求“模糊的正确”，赢的时候多赢，输的时候少输，你无法预测市场，但可以建立体系。
Backtrader能对接实盘吗？模拟到实盘过渡指南！
最新发布
wencaitouzi的博客
05-17 549
从Backtrader回测到实盘交易，就像从驾校到真实上路。找对方法很重要，选对券商伙伴更重要。我整理了《Backtrader实盘对接大礼包》，包含常见问题解答和代码模板，私信"Backtrader"即可领取。记住，所有稳定盈利的策略，都是先经过千百次回测，再通过小资金实盘验证的。如果你正准备跨出这一步，不妨找我聊聊，我会根据你的策略特点，给出最合适的实盘过渡方案。
【PA交易】BackTrader的交易管理
心宽体宽的宽宽
06-25 1443
本文简略介绍了BT中Broker的框架，同时介绍了应该定制化自己的Broker类。
backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程1---环境的配置
云金杞
12-12 4150
更新3: ibpy2太久了，准备放弃，后面会重新做一份ib实盘的教程，预计使用更新1：最近有朋友反馈说直接使用下载的包不能连接backtrader跑实盘，ibpy2确实好些年没有更新了，我自己准备自己维护一下ibpy2并且进行必要的功能上的更新，源代码放到了上，建议大家使用这个项目替代ibpy2,目前在接下来的几个策略中都能跑的通。
backtrader中国ctp实盘接口案例源码
05-25
backtrader实盘接口则进一步扩展了其功能，将模拟交易的能力拓展到了实际市场环境中。 在提供的压缩包中，包含了两份关键资源：“扫地僧Backtrader给力教程系列二：量化回测与实盘交易高级篇_样书.pdf”和“扫地僧...
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程4】用backtrader在盈透证券上使用Aberration策略进行模拟交易
云金杞
01-11 1939
在前面的文章中，已经对backtrader如何使用ibpy2进行交易做了说明，并且也写了一系列文章介绍了IB原生的TWS API的主要使用方法，本篇文章尝试编写一个现实当中的策略实现在IB上进行模拟交易。 backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程1—环境的配置 【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程2】如何使用backtrader连接ib进行实盘交易？(backtrader文档中IB接口教程的翻译) 【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程3】一个能够在IB上实现自动化交
Backtrader与IB实盘交易教程：环境配置
OlqCommon_Lisp的博客
09-16 865
要使用IB进行实盘交易，您需要在IB官方网站（https://www.interactivebrokers.com）上创建一个账户。完成注册和账户验证后，您将获得一个账户ID和密码，这些凭据将用于连接到IB交易接口。在开始之前，您需要下载并安装IB的交易客户端软件——TWS（Trader Workstation）。登录到IB官方网站，导航到"交易平台"部分，找到适合您操作系统的TWS版本，并按照说明进行安装。现在，我们可以使用Backtrader来创建交易策略，并通过IB进行实盘交易。
Backtrader官方中文文档:Live Trading实盘交易相关源码翻译
汇渊科技
06-26 582
实盘交易涉及的源码备注翻译
上期所 CTP-Api之C++ 交易Demo版（可以实时进行期货的模拟交易）
10-31
上期所CTP-Api之C++交易Demo，到SIMNOW申请模拟账号后，就可以实时进行期货的模拟交易了，你也可以使用从证券公司注册的账号来进行交易。很好用
PyPI 官网下载 | backtrader_doc_zh-2021.10.21.0-py3-none-any.whl
01-04
资源来自pypi官网。 资源全名：backtrader_doc_zh-2021.10.21.0-py3-none-any.whl
用Python构建交易策略：backtrader全解析
gitblog_00098的博客
05-10 788
用Python构建交易策略：backtrader全解析 1、项目介绍 backtrader是一个强大的Python库，用于回测和实时交易策略开发。它包含了从数据获取、回测、交易逻辑到指标分析的一站式解决方案，让交易者可以专注于策略的构建，而无需处理底层复杂的细节。 2、项目技术分析 backtrader的核心特性包括： 多数据源支持：可以连接Yahoo Finance、Interactive B...
【答读者问13】backtrader实盘交易中应该注意些什么(数据篇)？
云金杞
06-23 1958
答读者问是免费文章，不计入专栏中。写作本文使用了62分钟，阅读大概3分钟。 有个读者咨询使用backtrader连接IB进行实盘交易的时候需要注意些什么？由于我使用backtrader只连接过oanda做外汇交易,并且也做期货的量化交易，中间碰到过很多问题，就在这里泛泛而谈一下，做实盘交易的时候需要注意的问题。 数据问题 跟回测一样，数据也是基础，如何处理实时的交易数据，对实盘交易有一定的影响。 数据的获取方式 常见的获取数据的方式可以分为两种，一种是请求响应式，请求一次获取一次数据；一种是订阅全推式，
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程3】一个能够在IB上实现自动化交易的例子(2021-12-20修改)
云金杞
12-19 1820
这个例子参考了backtrader在github上的samples中的ib_test.py的代码，但是做了一些简单的改进工作，使用了2个半小时。 做了大量的注释，尤其是每个参数的作用 尝试对每个函数，主要的代码做了注释 修改了parser的使用方式，直接在策略里面设定好需要使用的参数 指出了代码里面可能的一些bug 使用起来更加简单了 from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
39、【backtrader股票策略】在A股中使用基于PB指标的价值投资策略可以赚钱吗
云金杞
01-27 946
和前几个策略一样，策略思路依然来自于《151 trading strategies》中，本文将会分析价值策略在A股中这些年的表现情况。 注：当你做策略的时候，你就会发现，用backtrader写策略真简单。这个策略写好，花了我7分钟的时间，运行花了一个多小时。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 相对于原先的收益动量策略，价值投资策略的思路唯一改变的地方就是选择股票的标准不一样，通过做多低P/B的一组股票，做空高P/B的一组股票，以期待获
40、【backtrader股票策略】做A股时，波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？
云金杞
01-27 1464
看到《151 trading strategies》中的这个策略，想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略和前几个策略也非常相似，只是挑选股票的因子换成了波动率，计算过去半年的波动率，做多波动率比较低的一组股票，做空波动率比较高的一组股票。 和前几个策略的资金、资金分配、交易手续费都是一样的。 我们使用全市场的A股日数据进行测试，做多头，也做空头。多头和空头都占用资金。 假设初始资金有1个.
量化交易入门（三十五）回测框架backtrader-Strategy
Coder加油站的专栏
04-01 1145
同时,我们也可以通过notify_order和notify_trade方法来处理订单和交易的状态更新,实现更复杂的交易逻辑。建议你在学习Backtrader的同时,也要深入研究量化交易的理论基础,并在实践中不断积累经验和改进策略。总之,Backtrader提供了一个完整的量化交易开发环境,涵盖了从数据处理、策略开发、回测优化到实盘交易的全流程。在这个示例中,我们创建了Cerebro引擎,加载了数据,添加了我们定义的MACD策略,然后运行回测并绘制结果图。
BackTrader从数据采集到实盘交易
05-09
《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程，涵盖股票，期货，虚拟货币等的交易方法和策略手段。 《BackTrader从数据采集到实盘交易》是本系列的第一个中级课程。本网站的课程宗旨是缩短个人或小型投资者与大型机构投资者之间的的差距。 课程内容从python环境的安装开始使用，到股票数据采集，BackTrader开源回测软件的应用，并包含一套机构常用策略的讲解和实现。与市面上的其他理论课程不同，本课程注重实战，学员上课后，将可以达到自动化更新每日股票数据，自动化选股，自动化提示股票交易的的时机的目标。在3000种股票的中国市场，您将有获得现代化高科技力量的强力支持。
如何使用Backtrader进行期货交易回测
06-07
回测过程中，Backtrader会根据交易策略和回测参数模拟交易过程，并计算回测结果。我们可以根据回测结果评估交易策略的表现，并进行调整和改进。 以下是使用Backtrader进行期货交易回测的示例代码： ```python ...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

扫地僧量化

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值