新版backtrader国内期货实盘模拟交易发布

最新推荐文章于 2025-10-09 07:07:18 发布

原创最新推荐文章于 2025-10-09 07:07:18 发布 · 2.1k 阅读

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扫地僧backtrader量化回测与实盘专栏收录该内容

48 篇文章

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终于完成了基于ctp接口的国内期货实盘模拟backtrader接口文件和例子文件。
我们采用了ctpbee接口连接ctp。
具体案例和安装使用方法请进qq群 1125384417 下载“新版backtrader_ctp国内期货实盘模拟交易.zip”.

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Backtrader官方中文文档:第十五章Live Trading 实盘交易

汇渊科技

06-26

2490

backtrader官方文档Live Trading章节：https://backtrader.com/docu/live/live/

【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程2】如何使用backtrader连接ib进行实盘交易？(backtrader文档中IB接口教程的翻译)

云金杞

12-19

2751

在上一讲中，已经配置了backtrader和TWS运行需要的环境，这篇主要讲如何通过backtrader实现算法盈透证券 backtrader和盈透证券的对接整合支持下面的两种功能：实时数据(Live Data feeding) 实盘交易(Live Trading) 注意：尽管已经进行了详细的测试以避免在各种场景下的错误，这些代码(和其他任何软件一样)可能包含bug。(意译) 示例代码 backtrader在github上的源代码中，包含了一个完整的例子：地址在：https://github.co

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从理论到实盘：backtrader策略开发完整流程（含止损止盈设计）

最新发布

gitblog_00812的博客

10-09

873

你是否还在为量化策略开发中理论与实盘的巨大鸿沟而困扰？是否尝试过多种框架却始终无法实现理想中的止损止盈逻辑？本文将通过backtrader框架，从基础策略构建到高级风险控制，带你完成一套可直接用于实盘测试的交易系统，读完你将掌握： - 策略开发的标准化流程（数据→信号→执行→评估） - 3种止损止盈机制的代码实现 - 实盘前的关键验证步骤 - 性能优化与参数调优技巧 ## 1. 开发环境搭建与...

backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程1---环境的配置

云金杞

12-12

4428

更新3: ibpy2太久了，准备放弃，后面会重新做一份ib实盘的教程，预计使用更新1：最近有朋友反馈说直接使用下载的包不能连接backtrader跑实盘，ibpy2确实好些年没有更新了，我自己准备自己维护一下ibpy2并且进行必要的功能上的更新，源代码放到了上，建议大家使用这个项目替代ibpy2,目前在接下来的几个策略中都能跑的通。

backtrader国内期货实盘环境搭建——回测得来终觉浅，觉知量化要实盘。

weixin_38175458的博客

07-11

2625

咱们要基于backtrader搭建实盘通道，我们从期货开始——从基础设施来讲，期货更加成熟，像股票量化接口，你需要与券商去沟通，有些还有资金门槛，另外股票默认不支持日内交易（你自己构建底仓另说），不支持做空——在下行市就没事可做等等。比如，一个箱子里有70个白球，30个黑球。你每次抓一个球，仍然是“随机”的，但你“赌”结果是白球的胜率肯定高，长期下来，你就能获得超额收益——如果别人以为箱子里白球与黑球数相等。其实投资是讲求“模糊的正确”，赢的时候多赢，输的时候少输，你无法预测市场，但可以建立体系。

【PA交易】BackTrader的交易管理

心宽体宽的宽宽

06-25

1689

本文简略介绍了BT中Broker的框架，同时介绍了应该定制化自己的Broker类。

精选资源

backtrader中国ctp实盘接口案例源码

05-25

backtrader实盘接口则进一步扩展了其功能，将模拟交易的能力拓展到了实际市场环境中。在提供的压缩包中，包含了两份关键资源：“扫地僧Backtrader给力教程系列二：量化回测与实盘交易高级篇_样书.pdf”和“扫地僧...

【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程4】用backtrader在盈透证券上使用Aberration策略进行模拟交易

云金杞

01-11

2071

在前面的文章中，已经对backtrader如何使用ibpy2进行交易做了说明，并且也写了一系列文章介绍了IB原生的TWS API的主要使用方法，本篇文章尝试编写一个现实当中的策略实现在IB上进行模拟交易。 backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程1—环境的配置【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程2】如何使用backtrader连接ib进行实盘交易？(backtrader文档中IB接口教程的翻译) 【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程3】一个能够在IB上实现自动化交

Backtrader官方中文文档:Live Trading实盘交易相关源码翻译

汇渊科技

06-26

632

实盘交易涉及的源码备注翻译

如何使用Backtrader进行期货交易回测

06-07

回测过程中，Backtrader会根据交易策略和回测参数模拟交易过程，并计算回测结果。我们可以根据回测结果评估交易策略的表现，并进行调整和改进。以下是使用Backtrader进行期货交易回测的示例代码： ```python ...

Backtrader与IB实盘交易教程：环境配置

OlqCommon_Lisp的博客

09-16

1004

要使用IB进行实盘交易，您需要在IB官方网站（https://www.interactivebrokers.com）上创建一个账户。完成注册和账户验证后，您将获得一个账户ID和密码，这些凭据将用于连接到IB交易接口。在开始之前，您需要下载并安装IB的交易客户端软件——TWS（Trader Workstation）。登录到IB官方网站，导航到"交易平台"部分，找到适合您操作系统的TWS版本，并按照说明进行安装。现在，我们可以使用Backtrader来创建交易策略，并通过IB进行实盘交易。

上期所 CTP-Api之C++ 交易Demo版（可以实时进行期货的模拟交易）

10-31

上期所CTP-Api之C++交易Demo，到SIMNOW申请模拟账号后，就可以实时进行期货的模拟交易了，你也可以使用从证券公司注册的账号来进行交易。很好用

PyPI 官网下载 | backtrader_doc_zh-2021.10.21.0-py3-none-any.whl

01-04

资源来自pypi官网。资源全名：backtrader_doc_zh-2021.10.21.0-py3-none-any.whl

用Python构建交易策略：backtrader全解析

gitblog_00098的博客

05-10

866

用Python构建交易策略：backtrader全解析【免费下载链接】backtrader Python Backtesting library for trading strategies 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirror...

【答读者问13】backtrader实盘交易中应该注意些什么(数据篇)？

云金杞

06-23

2085

答读者问是免费文章，不计入专栏中。写作本文使用了62分钟，阅读大概3分钟。有个读者咨询使用backtrader连接IB进行实盘交易的时候需要注意些什么？由于我使用backtrader只连接过oanda做外汇交易,并且也做期货的量化交易，中间碰到过很多问题，就在这里泛泛而谈一下，做实盘交易的时候需要注意的问题。数据问题跟回测一样，数据也是基础，如何处理实时的交易数据，对实盘交易有一定的影响。数据的获取方式常见的获取数据的方式可以分为两种，一种是请求响应式，请求一次获取一次数据；一种是订阅全推式，

【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程3】一个能够在IB上实现自动化交易的例子(2021-12-20修改)

云金杞

12-19

1989

这个例子参考了backtrader在github上的samples中的ib_test.py的代码，但是做了一些简单的改进工作，使用了2个半小时。做了大量的注释，尤其是每个参数的作用尝试对每个函数，主要的代码做了注释修改了parser的使用方式，直接在策略里面设定好需要使用的参数指出了代码里面可能的一些bug 使用起来更加简单了 from __future__ import (absolute_import, division, print_function,

39、【backtrader股票策略】在A股中使用基于PB指标的价值投资策略可以赚钱吗

云金杞

01-27

1060

和前几个策略一样，策略思路依然来自于《151 trading strategies》中，本文将会分析价值策略在A股中这些年的表现情况。注：当你做策略的时候，你就会发现，用backtrader写策略真简单。这个策略写好，花了我7分钟的时间，运行花了一个多小时。和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析策略逻辑说明相对于原先的收益动量策略，价值投资策略的思路唯一改变的地方就是选择股票的标准不一样，通过做多低P/B的一组股票，做空高P/B的一组股票，以期待获

40、【backtrader股票策略】做A股时，波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？

云金杞

01-27

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看到《151 trading strategies》中的这个策略，想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究。和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析策略逻辑说明这个策略和前几个策略也非常相似，只是挑选股票的因子换成了波动率，计算过去半年的波动率，做多波动率比较低的一组股票，做空波动率比较高的一组股票。和前几个策略的资金、资金分配、交易手续费都是一样的。我们使用全市场的A股日数据进行测试，做多头，也做空头。多头和空头都占用资金。假设初始资金有1个.

量化交易入门（三十五）回测框架backtrader-Strategy

TradingAgents-CN专栏

04-01

1468

同时,我们也可以通过notify_order和notify_trade方法来处理订单和交易的状态更新,实现更复杂的交易逻辑。建议你在学习Backtrader的同时,也要深入研究量化交易的理论基础,并在实践中不断积累经验和改进策略。总之,Backtrader提供了一个完整的量化交易开发环境,涵盖了从数据处理、策略开发、回测优化到实盘交易的全流程。在这个示例中,我们创建了Cerebro引擎,加载了数据,添加了我们定义的MACD策略,然后运行回测并绘制结果图。