qq_42983207的博客

当某一个不平稳的时间序列做了n次差分后第一次变成平稳序列了，那么我们就称这个时间序列为。那么问题来了，两个一阶单整序列的线性组合还是一阶单整的吗？

DF检验只能应用于一阶情况，当序列存在高阶的滞后相关时，可以使用ADF检验，所以说ADF是对DF检验的扩展。如果滞后项系数b为1，就称为单位根。当单位根存在时，自变量和因变量之间的关系具有欺骗性，因为残差序列的任何误差都不会随着样本量（即时期数）增大而衰减，也就是说模型中的残差的影响是永久的。如果得到的显著性检验统计量小于三个置信度（10%，5%，1%），则对应有（90%，95，99%）的把握来拒绝原假设。对多个变量进行ADF检验发现平稳阶数不一致，有的变量0阶稳定，有点变量一阶稳定，有的二阶稳定。