本文深入探讨了正态分布，也称为高斯分布，它是概率论和统计学中常见的一种连续概率分布。此外，还介绍了复高斯分布，特别是CN(0，1)分布，它表示实部和虚部分别独立且方差为1/2的复数分布。文中还提到了对角矩阵在复高斯分布中的应用。
N是正态分布，高斯分布
https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E6%80%81%E5%88%86%E5%B8%83/829892?fr=aladdin
CN是复高斯分布
CN(0，1)表示均值为0，实虚部统计独立且方差各为1／2的复高斯分布.
diag 是对角矩阵得意思
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