实变函数(4)--Lebesgue积分

本文围绕Lebesgue积分展开,介绍了非负简单函数、非负可测函数及一般可测函数的积分定义与性质,阐述了切比雪夫不等式、积分绝对连续性等内容,还给出了积分值为0、函数可积的充要条件,最后比较了勒贝格积分与黎曼积分。

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1.非负简单函数的积分

1.对于可测集E⊂RnE\subset R^nERn上的非负简单函数φ\varphiφ,若其标准表达式为φ(x)=∑i=1kciχEi(x),(x∈E=⋃i=1kEi)\varphi(x)=\sum_{i=1}^{k}c_i\chi_{E_i}(x),(x\in E = \bigcup_{i=1}^{k}E_i)φ(x)=i=1kciχEi(x),(xE=i=1kEi)
其中CiC_iCi为非负实数,EiE_iEi为可测集,当i≠ji\neq ji̸=j时有Ei∩Ej=∅E_i\cap E_j=\emptysetEiEj=,称广义实数∑i=1kcimEi\sum_{i=1}^{k}c_i mE_ii=1kcimEi(注意mEi=∞mE_i=\inftymEi=时,适用关于∞\infty的运算约定)为φ\varphiφEEE上的Lebesgue积分,记为(L)∫Eφ(x)dx(L)\int_E\varphi(x)dx(L)Eφ(x)dx.

2.非负简单函数积分的性质

1.0≤∫Eφ(x)dx≤∞0\leq\int_E\varphi(x)dx\leq \infty0Eφ(x)dx.
2.∫Ecφ(x)dx=c∫Eφ(x)dx(c为非负实数)\int_Ec\varphi(x)dx=c\int_{E}\varphi(x)dx(c为非负实数)Ecφ(x)dx=cEφ(x)dx(c).
3.∫E(φ(x)+ψ(x))dx=∫Eφ(x)dx+∫Eψ(x)dx\int_E (\varphi(x)+\psi(x))dx=\int_{E}\varphi(x)dx+\int_{E}\psi(x)dxE(φ(x)+ψ(x))dx=Eφ(x)dx+Eψ(x)dx.
4.若E=A∪B,A∩B=∅,A,B∈ME=A\cup B,A\cap B=\emptyset,A,B\in ME=AB,AB=,A,BM ,则∫Eφ(x)dx=∫Aφ(x)dx+∫Bφ(x)dx\int_{E}\varphi(x)dx=\int_{A}\varphi(x)dx+\int_{B}\varphi(x)dxEφ(x)dx=Aφ(x)dx+Bφ(x)dx
5.若φ(x)≤ψ(x)(x∈E)\varphi(x)\leq \psi(x)(x \in E)φ(x)ψ(x)(xE),则∫Eφ(x)dx≤∫Eψ(x)dx\int_E\varphi(x)dx\leq\int_{E}\psi(x)dxEφ(x)dxEψ(x)dx.

3.非负可测函数的积分

1.设fff是可测集E⊂RnE\subset R^nERn上的非负可测函数,{φk\varphi_kφk}是收敛于fff的非负简单函数的(对kkk的)递增列,即每个φk\varphi_kφkEEE上的简单函数,且0≤φ1(x)≤φ2(x)≤...≤φk(x)≤φk+1(x)≤...(≤f(x)),0\leq \varphi_1(x)\leq\varphi_2(x)\leq...\leq\varphi_k(x)\leq\varphi_{k+1}(x)\leq...(\leq f(x)),0φ1(x)φ2(x)...φk(x)φk+1(x)...(f(x)),lim⁡k→∞φk(x)=f(x),(x∈E), \lim_{k \to \infty}\varphi_k(x)=f(x),(x\in E),klimφk(x)=f(x),(xE),则称极限lim⁡k→∞∫Ef(x)dx\lim_{k \to \infty }\int_Ef(x)dxklimEf(x)dx(有限实数或+∞+\infty+)为函数fffEEE上的Lebesgue积分,记为∫Ef(x)dx\int_Ef(x)dxEf(x)dx(或在积分号前加(L)(L)(L)).
2.设φ\varphiφ和所有ψk(k=1,2,....)\psi_k(k=1,2,....)ψk(k=1,2,....)都是可测集E⊂RnE\subset R^nERn上的非负简单函数,并且当x∈Ex\in ExE时,ψk(x)≤ψk+1(k=1,2,...),\psi_k(x)\leq\psi_{k+1}(k=1,2,...),ψk(x)ψk+1(k=1,2,...),φ(x)≤lim⁡k→∞ψk(x),\varphi(x)\leq\lim_{k \to \infty}\psi_k(x),φ(x)klimψk(x),则有∫Eφ(x)dx≤lim⁡k→∞∫Eψk(x)dx\int_E\varphi (x)dx\leq\lim_{k \to \infty}\int_E\psi_k(x)dxEφ(x)dxklimEψk(x)dx

4.非负可测函数积分的性质

1.0≤∫Ef(x)dx≤∞0\leq\int_Ef(x)dx\leq \infty0Ef(x)dx.
2.∫Ecf(x)dx=c∫Ef(x)dx(c为非负实数)\int_Ecf(x)dx=c\int_{E}f(x)dx(c为非负实数)Ecf(x)dx=cEf(x)dx(c).
3.∫E(f(x)+g(x))dx=∫Ef(x)dx+∫Eg(x)dx\int_E (f(x)+g(x))dx=\int_{E}f(x)dx+\int_{E}g(x)dxE(f(x)+g(x))dx=Ef(x)dx+Eg(x)dx.
4.若E=E1∪E2,E1∩E2=∅,E1,E2可测E=E_1\cup E_2,E_1\cap E_2=\emptyset,E_1,E_2可测E=E1E2,E1E2=,E1,E2 ,则∫Ef(x)dx=∫E1f(x)dx+∫E2f(x)dx\int_{E}f(x)dx=\int_{E_1}f(x)dx+\int_{E_2}f(x)dxEf(x)dx=E1f(x)dx+E2f(x)dx
5.若0≤f(x)≤g(x)(x∈E)0\leq f(x)\leq g(x)(x \in E)0f(x)g(x)(xE),则∫Ef(x)dx≤∫Eg(x)dx\int_Ef(x)dx\leq\int_{E}g(x)dxEf(x)dxEg(x)dx.

5.切比雪夫不等式

1.若0≤A≤f(x)≤B,(x∈E,A,B为常数)0\leq A\leq f(x)\leq B,(x\in E,A,B为常数)0Af(x)B,(xE,A,B),则AmE≤∫Ef(x)≤BmEAmE\leq \int_{E}f(x)\leq BmEAmEEf(x)BmE
2.若aaa为正的常数,则mE(f≥a)≤1/a∫Ef(x)dxmE(f\geq a)\leq1/a \int_Ef(x)dxmE(fa)1/aEf(x)dx此式通常称为切比雪夫不等式.

6.∫Efdx\int_E fdxEfdx=0的充分必要条件

1.∫Ef(x)dx\int_E f(x)dxEf(x)dx=0的充分必要条件是f(x)f(x)f(x)在E上几乎处处等于0,即fff~0与EEE.
2.若∫Ef(x)dx≤∞\int_E f(x)dx\leq \inftyEf(x)dx,则f(x)f(x)f(x)在E上几乎处处有限.

7.f∈L(E)f\in L(E)fL(E)的充分必要条件

1.设f(x)f(x)f(x)是在EEE上几乎处处有限的非负可测函数,m(E)&lt;+∞m(E)&lt;+ \inftym(E)<+,对[0,+∞)[0,+\infty)[0,+)作如下分法:0=y0&lt;y1&lt;y2&lt;...yk&lt;yk+1&lt;...,0=y_0&lt;y_1&lt;y_2&lt;...y_k&lt;y_{k+1}&lt;...,0=y0<y1<y2<...yk<yk+1<...,其中yk+1−yk&lt;δ(k=0,1...)y_{k+1}-y_k&lt;\delta(k=0,1...)yk+1yk<δ(k=0,1...).令Ek={x∈E∣yk≤f(x)&lt;yk+1},E_k=\lbrace x\in E |y_k\leq f(x)&lt;y_{k+1}\rbrace,Ek={xEykf(x)<yk+1},f∈L(E)f\in L(E)fL(E)(积分值为有限)的充分必要条件是∑k=0∞ykm(Ek)&lt;+∞\sum_{k=0}^{\infty}y_km(E_k)&lt;+\inftyk=0ykm(Ek)<+,并且∫Ef(x)dx=lim⁡δ→∞∑k=0∞ykm(Ek)\int_{E}f(x)dx=\lim_{\delta \to \infty} \sum_{k=0}^{\infty}y_km(E_k)Ef(x)dx=δlimk=0ykm(Ek)

8.一般可测函数的积分

1.设fff是定义于E⊂RnE\subset R^nERn上的可测函数,若fff的正部f+f^+f+与负部f−f^-fEEE上的积分不同时为∞\infty,则定义fffEEE上的Lebesgue积分为∫Ef(x)dx=∫Ef+(x)dx−∫f−(x)dx.\int_{E}f(x)dx=\int_{E}f^+(x)dx-\int f^-(x)dx.Ef(x)dx=Ef+(x)dxf(x)dx.若这个积分取有限值(以后简称L可积或可积).在EEE上可积函数全体(集合)记为L(E)L(E)L(E),或简记为LLL.

9.可测函数可积的充要条件

1.可测函数fffE⊂RnE\subset R^nERn上可积的充分必要条件是,它的绝对值函数∣f∣|f|fEEE上可积.

10.控制函数

1.设fffE⊂RnE\subset R^nERn上可测,若存在非负函数F∈L(E)F\in L(E)FL(E),使得∣f(x)∣≤F(x)|f(x)|\leq F(x)f(x)F(x)(这时称FFFfff的控制函数),则f∈L(E)f\in L(E)fL(E).

11.可测函数积分的性质

1.若f∈L(E)f\in L(E)fL(E),则∣f(x)∣&lt;∞a.e.于E.|f(x)|&lt;\infty a.e.于E.f(x)<a.e.E.
2.若fff是零测集EEE上的任意广义实值函数,则∫Ef(x)dx=0\int_E f(x)dx=0Ef(x)dx=0,从而f∈L(E)f\in L(E)fL(E)
3.若fffggg都是E⊂RnE\subset R^nERn上的可测函数,且fff~ggg于E,则fffggg在E上同时可积,或者同时不可积,并且在积时,他们的积分值相等.
4.若f∈L(E),g∈L(E),a,b是常数f\in L(E),g\in L(E),a,b是常数fL(E),gL(E),a,b,则af+bg∈L(E)af+bg\in L(E)af+bgL(E)∫E(af(x)+bg(x))dx=a∫Ef(x)dx+b∫Eg(x)xdx\int_{E}(af(x)+bg(x))dx=a\int_{E}f(x)dx+b\int_{E}g(x)xdxE(af(x)+bg(x))dx=aEf(x)dx+bEg(x)xdx
5.若有f∈L(E1),f∈L(E2),且E1∩E2=∅,则f∈L(E1∪E2)f\in L(E_1),f\in L(E_2),且E_1\cap E_2=\emptyset,则f\in L(E_1\cup E_2)fL(E1),fL(E2),E1E2=,fL(E1E2)∫E1∪E2f(x)dx=∫E1f(x)dx+∫E2f(x)dx\int_{E_1\cup E_2}f(x)dx=\int_{E_1}f(x)dx+\int_{E_2}f(x)dxE1E2f(x)dx=E1f(x)dx+E2f(x)dx
6.f∈L(E),E0⊂E,E0f\in L(E),E_0\subset E,E_0fL(E),E0E,E0可测,则f∈L(E0)f\in L(E_0)fL(E0)∫E\E0f(x)dx=∫Ef(x)dx−∫E0f(x)dx\int_{E \backslash E_0}f(x)dx=\int_{E}f(x)dx-\int_{E_0}f(x)dxE\E0f(x)dx=Ef(x)dxE0f(x)dx
7.设f∈L(E),g∈L(E)f\in L(E),g\in L(E)fL(E),gL(E).若f(x)≤g(x)f(x)\leq g(x)f(x)g(x)a.e.于EEE,则∫Ef(x)dx≤∫Eg(x)dx \int_Ef(x)dx\leq \int_Eg(x)dxEf(x)dxEg(x)dx
8.若f∈L(E)f\in L(E)fL(E),则∣∫Ef(x)dx∣≤∫E∣f(x)∣dx|\int_Ef(x)dx|\leq \int_E|f(x)|dxEf(x)dxEf(x)dx

12.积分的绝对连续性

f∈L(E)f\in L(E)fL(E),则对任意的ε&gt;0\varepsilon&gt;0ε>0,存在δ&gt;0\delta&gt;0δ>0,使得对EEE的任意可测子集E0E_0E0,只要满足mE0&lt;δmE_0&lt;\deltamE0<δ,就有∫E0∣f(x)∣dx&lt;ε\int_{E0}|f(x)|dx&lt;\varepsilonE0f(x)dx<ε.

13.列维(Levi)定理(单调收敛定理)

设{fkf_kfk}是E上的非负可测函数的递增列,记f(x)=lim⁡k→∞fk(x)(x∈E),f(x)=\lim_{k\to \infty}f_k(x)(x\in E),f(x)=klimfk(x)(xE),∫Ef(x)dx=lim⁡k→∞∫Efk(x)dx.\int_Ef(x)dx=\lim_{k \to \infty}\int_Ef_k(x)dx.Ef(x)dx=klimEfk(x)dx.

14.Lebesgue逐项积分定理

设{fkf_kfk}是E上的非负可测函数列.令f(x)=∑k=1∞fk(x)(x∈E),f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}f_k(x)(x\in E),f(x)=k=1fk(x)(xE),∑k=1∞fk(x)dx\sum_{k=1}^{\infty}f_k(x)dxk=1fk(x)dx逐项可积分,即∫Ef(x)dx=∫E∑k=1∞fk(x)dx.\int_Ef(x)dx=\int_E \sum_{k=1}^{\infty}f_k(x)dx.Ef(x)dx=Ek=1fk(x)dx.

15.法图(Fatou)引理

设{fkf_kfk}是E上的非负可测函数列,则…
在这里插入图片描述

16.Lebesgue控制收敛定理

设{fkf_kfk}是E∈RnE\in R^nERn上几乎处处收敛的可测函数列,lim⁡k→∞fk(x)=f(x).\lim_{k \to \infty}f_k(x)=f(x).limkfk(x)=f(x).若存在非负函数FFF,使得F∈L(F)F\in L(F)FL(F)并且∣fk(x)∣≤F(x)(x∈E,k=1,2...)|f_k(x)|\leq F(x) (x\in E,k=1,2...)fk(x)F(x)(xE,k=1,2...),则函数fff及所有的fkf_kfk都在E上可积,且lim⁡k→∞fk(x)dx存在并等于∫Ef(x)dx.\lim_{k\to \infty}f_k(x)dx存在并等于\int_Ef(x)dx.klimfk(x)dxEf(x)dx.

17.有界收敛定理

mE&lt;∞mE&lt;\inftymE<,{fkf_kfk}是在EEE上几乎处处收敛的可测函数列,lim⁡k→∞fk(x)=f(x)(a.e.x∈E),\lim_{k\to \infty}f_k(x)=f(x)(a.e. x\in E),klimfk(x)=f(x)(a.e.xE),并且存在着常数M&gt;0M&gt;0M>0,使得∣fk(x)&lt;M∣(x∈E,k=1,2,....),|f_k(x)&lt;M|(x\in E,k=1,2,....),fk(x)<M(xE,k=1,2,....),lim⁡k→∞∫Efk(x)dx=∫Ef(x)dx.\lim_{k \to \infty}\int_Ef_k(x)dx=\int_Ef(x)dx.klimEfk(x)dx=Ef(x)dx.

18.勒贝格积分与黎曼积分的比较

1.若函数fff[a,b][a,b][a,b](R)(R)(R)可积,则f∈L(a,b),并且f \in L(a,b),并且fL(a,b),,(R)∫abf(x)dx=(L)∫abf(x)dx.(R)\int_{a}^{b}f(x)dx=(L)\int_a^b f(x)dx.(R)abf(x)dx=(L)abf(x)dx.
2.设函数f(x)f(x)f(x)[a,b][a,b][a,b]有界,则f在[a,b][a,b][a,b]RiemannRiemannRiemann可积的充分必要条件是,fff[a,b][a,b][a,b]上的间断点组成零测集.
3.若定义在RRR上的函数fff在任何有限区间上有界,且它在(−∞,+∞)(-\infty,+\infty)(,+)上的反常RiemannRiemannRiemann积分绝对收敛(蕴含fff在任何有限区间RRR可积),则f∈L(−∞,+∞)f\in L(-\infty,+\infty)fL(,+)并且(L)∫−∞+∞f(x)dx=(R)∫−∞+∞f(x)dx(L)\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=(R)\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx(L)+f(x)dx=(R)+f(x)dx

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