【78 backtrader可转债策略】每周一开盘买入溢价率最低的3只可转债能获利吗?

本文探讨了一种可转债投资策略:每周一买入三只溢价率最低的可转债,持有至下周一。初步结果显示,这种策略导致亏损,夏普率为-0.209,年化收益率几乎为零,最大回撤达到0.21,表明策略需要优化。

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可转债策略,每周一买入溢价率最低的三只可转债,持有一周,下周继续买入,看看这样的策略如何?

import backtrader as bt
import pandas as pd
import datetime
class ExtendPandasFeed(bt.feeds.PandasDirectData):
    # 根据需要定制这个列,其中把turnover_rate等超出openinterest的变量修改为自己想要的变量
    params 
### 通达信选股公式实现方法 为了在通达信软件中筛选出价格低于120元且溢价率最低的前10个可转债,可以按照以下方式编写选股公式: #### 公式逻辑说明 1. **定义条件**:通过设定条件来过滤符合条件的可转债。这里的价格条件为 `CLOSE < 120` 表示收盘价小于120元。 2. **计算溢价率**:假设溢价率为 `(CLOSE - CONVERTIBLE_BOND_PRICE) / CONVERTIBLE_BOND_PRICE * 100`,其中 `CONVERTIBLE_BOND_PRICE` 是债券对应的转换价值[^1]。 3. **排序并取前10名**:利用通达信中的排序功能,按溢价率从小到大排列,并选取前10只。 以下是具体的选股公式代码: ```plaintext { 定义变量 } VAR1 := CLOSE; { 当日收盘价 } VAR2 := CONVERTIBLE_BOND_PRICE; { 债券对应转换价值 } { 计算溢价率 } PREMIUM_RATE := (VAR1 - VAR2) / VAR2 * 100; { 条件筛选:价格低于120元 } CONDITION := VAR1 < 120; { 排序并选出前10名 } RANKING := RANK(PREMIUM_RATE, ASCENDING); RESULT := CONDITION AND RANKING <= 10; ``` #### 实现细节解释 - 使用 `CLOSE` 获取当前证券的收盘价。 - 利用自定义函数或外部数据接口获取 `CONVERTIBLE_BOND_PRICE` 的值,这通常可以通过导入额外的数据源完成。 - 运用 `RANK()` 函数对溢价率进行升序排名 (`ASCENDING`) 并限定结果数量不超过10条记录。 此公式能够帮助投资者快速定位满足特定条件的目标标的,在实际应用过程中可能还需要进步调整参数以适应市场变化和个人需求。
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