云金杞

读了一遍utils.py文件的代码，其中获取数据的部分大部分因为谷歌、雅虎的数据接口变动，大部分已经不能使用。剩下的一些函数主要是rolling的函数。代码总体上写的比较好，值得一读。## Copyright 2016 Quantopian, Inc.## Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");# you ma...

stats.py里面封装了大量的计算绩效和风险的指标，但是估计这个写的时间比较早，用了大量的numpy，而对pandas使用较少，如果使用pandas的高级功能来封装这些函数的话，总体的代码量可能大大较少###########################################################################从future模块引入division，在py...

最后一个文件是perd_attrib.py，这个文件主要是做绩效归因的，把股票的收益率归因为某些factor能解释的部分，就是common_returns,这些因素不能解释的部分，就是特别收益import pandas as pddef perf_attrib(returns, positions, factor_returns, ...

对于如何使用这个模块做了一些简单的例子，主要是调用empyrical里面的函数计算相应的指标import empyrical import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as plt#读取数据returns=pd.read_csv('C:/code/empyrical/empyrical/empyrical/tests...

不同的平台，不同的交易策略，计算收益率的方法很可能不同。方法一：简单收益率           用最终资金减去初始资金就是所获得的盈利，然后用盈利除以初始资金就是收益率。这种方式比较简单直接，非常符合个人投资者的模式，最开始用了多少资金，最后变成了多少资金，比较清晰,也比较经典。缺点在于没有考虑资金成本和时间成本。方法二：净值收益法         在A时期用money_A获得了盈利profit_...

   empyrical is a Python library with performance and risk statistics commonly used in quantitative finance by Quantopian Inc.    #empyrical是quantopian公司开发的用于量化金融领域的绩效和风险统计的python模块    github地址：https:...

period.py 这个文件里面主要设置了年化计算的时候的时间，比如，一年约252个交易日，一年12个月，一个月21个交易日等问题。APPROX_BDAYS_PER_MONTH = 21APPROX_BDAYS_PER_YEAR = 252MONTHS_PER_YEAR = 12WEEKS_PER_YEAR = 52DAILY = 'daily'WEEKLY = 'weekly'MONTHLY =...

from pyalgotrade import utilsfrom pyalgotrade import observerfrom pyalgotrade import dispatchprio# This class is responsible for dispatching events from multiple subjects, # synchronizing them ...

""".. moduleauthor:: Gabriel Martin Becedillas Ruiz <gabriel.becedillas@gmail.com>"""## 已读，市场的时区import pytz# http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_market_opening_timesclass MarketSessi...