云金杞

接触到了不少Python相关的开源项目，也接触到了不少回测框架，感觉这些框架都比较难懂，加上自己用pandas做回测，效率有点低，要建立一套自己的回测框架。        读了不少Python回测框架作者创建框架的思路与理念，觉得使用事件驱动型框架比较好，另外，我要创建的这个框架将会模仿文华财经或者TB进行创建。正好最近读master Python for finnace 这本书，第九章有讲怎

#基于macd技术指标的策略from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals)import datetime # For datetime objectsimport os.path # To manage pathsi

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一直比较头痛order_id应该怎么去管理，忽然想到了时间戳，可以很好的管理order_id，并且知道order发出去的时间，very gooddef get_order_id(): return str(round(time.time()*10000000)) 当回测的时候，可以以交易的时间作为时间戳。但是，这种情况下，如果同一时间下很多order，就会造成order_id重...

""".. moduleauthor:: Gabriel Martin Becedillas Ruiz <gabriel.becedillas@gmail.com>"""import abcimport sixclass Frequency(object): """Enum like class for bar frequencies. Valid val...

# PyAlgoTrade## Copyright 2011-2018 Gabriel Martin Becedillas Ruiz## Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");# you may not use this file except in compliance with the Lice...

""".. moduleauthor:: Gabriel Martin Becedillas Ruiz <gabriel.becedillas@gmail.com>"""def get_change_percentage(actual, prev): '''计算值变化的百分比 Arguments: actual {[number]}...

from pyalgotrade import utilsfrom pyalgotrade import observerfrom pyalgotrade import dispatchprio# This class is responsible for dispatching events from multiple subjects, # synchronizing them ...

""".. moduleauthor:: Gabriel Martin Becedillas Ruiz <gabriel.becedillas@gmail.com>"""## 已读，市场的时区import pytz# http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_market_opening_timesclass MarketSessi...