python数据分析-线性回归选择基金

最新推荐文章于 2024-03-22 12:27:35 发布

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#python #数据分析 #线性回归

本文介绍了如何使用Python进行基金趋势分析，通过线性回归计算基金收益率的趋势斜率，评估基金表现。以华夏中证新能源汽车ETF和天弘增利短债C为例，展示了数据分析过程及结果，强调了线性模型评分和基金风险的关系，提供了一种基金筛选和投资的量化方法。

1 前言

在前面的章节中我们牛刀小试，一直在使用python爬虫去抓取数据，然后把数据信息存放在数据库中，至此已经完成了基本的基本信息的处理，接下来就来处理高级一点儿的内容，今天就从基金的趋势分析开始。

2 基金趋势分析

基金的趋势，就是选择一些表现强势的基金，什么样的才是强势呢？那就是要稳定的，逐步的一路北上。通常情况下，基金都会沿着一条趋势线向上或者向下，基金的趋势形成比股票的趋势更加确定一些。以下图为例，展示的是华夏中证新能源汽车ETF的走势情况,可以看到这个基金的走势基本上就是按照红色的趋势线。今天要做的就是使用数学-线性回归的方式来计算这个趋势的斜率以及趋势表的可靠性。

这里分析基金走势的模型采用线性回归，假定其走势符合 y=kx+b{ y = kx + b }y=kx+b , y 就是对应的收益率， x 为时间。k 值为斜率。现在要做的就是使用这组基金的数据计算这个k值，这样就可以使用这个k值进行基金的对比。

3 数据抓取与分析

3.1 基金数据抓取

抓取基金数据历史收益率的数据

# 抓取基金历史收益率数据连接
http://api.fund.eastmoney.com/pinzhong/LJSYLZS?fundCode=515030&indexcode=000300&type=y
# 参数说明
fundCode 为需要查询的基金代码
indexcode 基金对比基准数据,默认为沪深300(000300)
type 为数据查询的周期，m 一个月 q 3个月 hy 6个月 y 一年 try 3年 fiy 5年 sy 今年来 se 最大

在api接口返回的数据中，0 代表的是基金数据， 1 是同类基金的平均值，2 为沪深300的数据。