Python分析10万条基金数据，探索基金定投的奥秘

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转载最新推荐文章于 2026-09-27 13:05:56 发布 2k 阅读 AI 写同款· GEO 优化 ›

基金定投这个名词大家都不陌生，喜欢理财的朋友可能都尝试过，今天我想给大家分享是，用python模拟基金定投和普通投的过程，并进行简单比较，探索基金定投的奥秘。

1.分析单支基金定投收益情况

基金数据已经给大家准备好了，首先用pandas读取：

import pandas as pd
data=pd.read_csv('基金数据.csv',encoding='gbk')
data

总共92390条

以‘161724’基金为例，起投100，从2020年1月2日到2020年12月18日，工作日每日定投100，计算收益并可视化展示。

首先选出该基金在上述时间段内的数据，代码如下：

import datetime
s_date = datetime.datetime.strptime('2020-01-01', '%Y-%m-%d').date()
data['日期']=[datetime.datetime.strptime(i.replace('/','-'), '%Y-%m-%d').date() for i in list(data['日期'])]
data1=data[(data['代码']==161724) & (data['日期'] >= s_date)]
data1

就算定投和普通投收益并可视化展示（计算方式参考注释）：

#定投收益率计算
portion1=0  #总份额
for i in list(data1['日期'])[::-1]:
    dwjz=data1[data1['日期']==i]['单位净值'].values[0]
    portion1+=float(100/dwjz)
capital=100*len(list(data1['日期']))   #本金=100*天数
profit1=int(portion1*data1[data1['日期']==i]['单位净值'].values[0])    #本金+收益=份额*单位净值
#正常投资收益率计算
profit2=(capital/(data1['单位净值'].values[-1]))*data1['单位净值'].values[0]  #本金+收益=份额*单位净值

可视化展示：

from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Bar
from pyecharts.globals import ThemeType
kind=['定投','普投']
l1=[capital,capital]
l2=[profit1,int(profit2)]
bar = (
    Bar(init_opts=opts.InitOpts(theme=ThemeType.VINTAGE))
    .add_xaxis(kind)
    .add_yaxis("本金", l1)
    .add_yaxis("收益", l2)
    .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="定投与普投收益比较", subtitle="2020-161724"),
                    toolbox_opts=opts.BrushOpts(),)
)
bar.render_notebook()

通过上图可以看出，本年23400固定的情况下，2020年一年的时间，定投比普投多收入1千元，差别不是很大。

2.设置随机时间段

有的朋友会说，仅靠一个时间段，局限性和偶然性太大，下面我们随机设置30个时间段，并用折线图来比较最终结果：

首先，我们将30个时间段的收益结果存入列表中，代码如下：

import random
result=[]
for i in range(30):
    s=random.choice(list(data1['日期']))
    e=random.choice(list(data1['日期']))
    if s>e:
        t=s
        s=e
        e=t
    portion1=0  #总份额
    for j in list(data1['日期'])[list(data1['日期'])[::-1].index(s):list(data1['日期'])[::-1].index(e)]:
        dwjz=data1[data1['日期']==j]['单位净值'].values[0]
        portion1+=float(100/dwjz)
    capital=100*len(list(data1['日期'])[list(data1['日期'])[::-1].index(s):list(data1['日期'])[::-1].index(e)])   #本金
    profit1=int(portion1*data1[data1['日期']==j]['单位净值'].values[0])    #定投本金+收益
    profit2=(capital/(data1['单位净值'].values[-1]))*data1['单位净值'].values[0]
    result.append(['第{}次'.format(i+1),capital,profit1,int(profit2)])
result

[['第1次', 15300, 13557, 18520],
 ['第2次', 3200, 3422, 3873],
 ['第3次', 17100, 18548, 20699],
 ['第4次', 12100, 12441, 14646],
 ['第5次', 18800, 20094, 22757],
 ['第6次', 4000, 3595, 4841],
 ['第7次', 13900, 12782, 16825],
 ['第8次', 7400, 7021, 8957],
 ['第9次', 700, 687, 847],
 ['第10次', 7600, 7508, 9199],
 ['第11次', 10600, 10705, 12831],
 ['第12次', 1600, 1598, 1936],
 ['第13次', 900, 902, 1089],
 ['第14次', 12200, 12551, 14767],
 ['第15次', 5200, 4452, 6294],
 ['第16次', 1400, 1282, 1694],
 ['第17次', 3100, 2942, 3752],
 ['第18次', 15300, 16436, 18520],
 ['第19次', 15300, 14039, 18520],
 ['第20次', 8100, 7218, 9804],
 ['第21次', 100, 100, 121],
 ['第22次', 13600, 11708, 16462],
 ['第23次', 3900, 3656, 4720],
 ['第24次', 1300, 1291, 1573],
 ['第25次', 11100, 12648, 13436],
 ['第26次', 15100, 13296, 18278],
 ['第27次', 17700, 17189, 21425],
 ['第28次', 3500, 3485, 4236],
 ['第29次', 18900, 20274, 22878],
 ['第30次', 13400, 12638, 16220]]

对结果进行可视化：

import pyecharts.options as opts
from pyecharts.charts import Line

line=(
    Line(init_opts=opts.InitOpts(theme=ThemeType.VINTAGE))
    .add_xaxis(xaxis_data=[t[0] for t in result])
    .add_yaxis(
        series_name="定投",
        y_axis=[t[2] for t in result],
        symbol="triangle",
        symbol_size=10,
        linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(color="red", width=2, type_="dashed"),
        label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False),
        itemstyle_opts=opts.ItemStyleOpts(
            border_width=3, border_color="yellow", color="red"
        ),
        markline_opts=opts.MarkLineOpts(data=[opts.MarkLineItem(type_="average")]),
    )
    .add_yaxis(
        series_name="普投",
        y_axis=[t[3] for t in result],
        symbol="circle",
        symbol_size=10,
        linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(color="blue", width=2, type_="dashed"),
        label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False),
        itemstyle_opts=opts.ItemStyleOpts(
            border_width=3, border_color="yellow", color="blue"
        ),
        markline_opts=opts.MarkLineOpts(data=[opts.MarkLineItem(type_="average")]),
        
    )
    .set_global_opts(
        xaxis_opts=opts.AxisOpts(type_="category"),
        yaxis_opts=opts.AxisOpts(
            type_="value",
            axistick_opts=opts.AxisTickOpts(is_show=True),
            splitline_opts=opts.SplitLineOpts(is_show=True),
        ),
        tooltip_opts=opts.TooltipOpts(is_show=False),
    )
)
line.render_notebook()

根据上图，30个时间段内，普投的最终平均值为10990元，定投为8935.5，普投的总体情况较好。

3.设置随机基金

为做进一步探索，继续扩大数据范围，随机选择20支基金，计算在30个随机时间段内的平均收益情况：

首先各时间段内的总收益，存入字典中：

import numpy as np
codes=random.sample(list(data['代码']),20)
results={}
for i in range(1,31):
     results['第{}次'.format(i)]=np.array([0,0,0])
for code in codes[1:2]:
    data2=data[(data['代码']==code)]
    result=[]
    capital=0
    profit1=0
    profit2=0
    for i in range(1,31):
        s=random.choice(list(data1['日期']))
        e=random.choice(list(data1['日期']))
        if s>e:
            t=s
            s=e
            e=t
        portion1=0  #总份额
        for j in list(data1['日期'])[list(data1['日期'])[::-1].index(s):list(data1['日期'])[::-1].index(e)]:
            dwjz=data1[data1['日期']==j]['单位净值'].values[0]
            portion1+=float(100/dwjz)
        capital=100*len(list(data1['日期'])[list(data1['日期'])[::-1].index(s):list(data1['日期'])[::-1].index(e)])   #本金
        profit1=int(portion1*data1[data1['日期']==j]['单位净值'].values[0])    #定投本金+收益
        profit2=(capital/(data1['单位净值'].values[-1]))*data1['单位净值'].values[0]
        results['第{}次'.format(i)]+=np.array([capital,profit1,int(profit2)])

将结果可视化：

import pyecharts.options as opts
from pyecharts.charts import Line
fina=[results[i].tolist() for i in list(results.keys())]
line1=(
    Line(init_opts=opts.InitOpts(theme=ThemeType.ROMANTIC))
    .add_xaxis(xaxis_data=list(results.keys()))
    .add_yaxis(
        series_name="本金",
        y_axis=[t[0]/20 for t in fina],
        symbol="triangle",
        symbol_size=10,
        linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(color="yellow", width=2, type_="dashed"),
        label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False),
        itemstyle_opts=opts.ItemStyleOpts(
            border_width=3, border_color="yellow", color="yellow"
        ),
        markline_opts=opts.MarkLineOpts(data=[opts.MarkLineItem(type_="average")]),
    )
    .add_yaxis(
        series_name="定投",
        y_axis=[t[1]/20 for t in fina],
        symbol="triangle",
        symbol_size=10,
        linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(color="red", width=2, type_="dashed"),
        label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False),
        itemstyle_opts=opts.ItemStyleOpts(
            border_width=3, border_color="red", color="red"
        ),
        markline_opts=opts.MarkLineOpts(data=[opts.MarkLineItem(type_="average")]),
    )
    .add_yaxis(
        series_name="普投",
        y_axis=[t[2]/20 for t in fina],
        symbol="circle",
        symbol_size=10,
        linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(color="blue", width=2, type_="dashed"),
        label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False),
        itemstyle_opts=opts.ItemStyleOpts(
            border_width=3, border_color="blue", color="blue"
        ),
        markline_opts=opts.MarkLineOpts(data=[opts.MarkLineItem(type_="average")]),
        
    )
    .set_global_opts(
        xaxis_opts=opts.AxisOpts(type_="category"),
        yaxis_opts=opts.AxisOpts(
            type_="value",
            axistick_opts=opts.AxisTickOpts(is_show=True),
            splitline_opts=opts.SplitLineOpts(is_show=True),
        ),
        tooltip_opts=opts.TooltipOpts(is_show=False),
    )
)
line1.render_notebook()

从上图可以看出，普投的收益情况要高于定投。

说明：本文模型比较简单，仅作为学习pyhton数据分析的素材，不作为投资依据，感兴趣的朋友可以继续深入探索。另外，若对本文有疑问，请在留言区评论。


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