SVM训练时交叉验证参数最优选择

该篇博客介绍了如何通过交叉验证来寻找支持向量机(SVM)训练中的最佳参数gamma和C。通过遍历gamma从2^-15到2^3,步长为1,以及C从2^-5到2^15,步长为1,计算每组参数下的准确率,最终选择最高准确率对应的gamma和C作为最优参数。

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void SVMExample::InitParams()
{
param.svm_type = C_SVC;
param.kernel_type = RBF;
param.degree = 3;
param.gamma = (double)1/30;
param.coef0 = 0;
param.nu = 0.5;
param.cache_size = 100;
param.C = 4;
param.eps = 1e-3;
param.p = 0.1;
param.shrinking = 1;
param.probability = 1;
param.nr_weight = 0;
param.weight_label = NULL;
param.weight = NULL
### 使用五折交叉验证选择最优机器学习模型的方法 #### 什么是五折交叉验证五折交叉验证是一种常用的模型评估技术,它通过将数据集划分为五个互斥的子集(即“折叠”),每次使用其中四个作为训练集,剩下的一个作为验证集。这一过程重复五次,确保每个子集都被用作一次验证集[^2]。 #### 如何利用五折交叉验证选择最优模型? 以下是实现五折交叉验证选择最优模型的具体方式: 1. **准备数据** 首先加载数据并将特征和标签分离出来。假设我们有一个分类问题的数据集 `X` 和对应的标签 `y`。 2. **定义候选模型及其超参数范围** 定义多个可能的模型以及它们各自的超参数空间。例如,可以选择逻辑回归、支持向量机 (SVM) 或决策树等模型,并为其设置不同的超参数组合。 3. **应用五折交叉验证** 利用 Python 的 scikit-learn 库中的 `KFold` 或者更高级别的工具如 `GridSearchCV` 来执行五折交叉验证。下面是一个具体的代码示例: ```python from sklearn.model_selection import KFold, cross_val_score from sklearn.linear_model import LogisticRegression from sklearn.svm import SVC from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier import numpy as np # 假设 X 是特征矩阵,y 是目标变量 models = { 'Logistic Regression': LogisticRegression(), 'Support Vector Machine': SVC(kernel='linear'), 'Decision Tree': DecisionTreeClassifier() } kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42) for name, model in models.items(): scores = cross_val_score(model, X, y, cv=kf, scoring='accuracy') mean_accuracy = np.mean(scores) std_deviation = np.std(scores) print(f"{name} 平均准确率: {mean_accuracy:.4f}, 标准差: {std_deviation:.4f}") ``` 上述代码实现了以下功能: - 对每种模型分别计算其在五折交叉验证下的平均准确率和标准差。 - 输出的结果可以帮助比较不同模型的表现,从而选出表现最佳的一个。 4. **选择最优模型** 经过五折交叉验证后,可以根据各个模型的平均性能指标(比如准确率或其他适用的评价标准)挑选出最优秀的模型。如果两个模型具有相似的平均得分,则可以通过考虑其他因素(如复杂性和运行间)进一步决定哪个更适合实际应用场景[^3]。 #### 总结 通过以上流程可以看出,在采用五折交叉验证的情况下,不仅可以有效降低因单一划分而导致偏差的风险,而且还能全面衡量各备选方案的真实泛化能力,进而指导最终选定最适合当前任务需求的理想预测器[^1]。
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