myqijin的博客

当检查日（如3月31日）发现股票资产上涨导致股债比例偏离至60:40时，系统会自动卖出部分股票资产，并将所得资金用于买入债券资产，使股债比例重新回归50:50的目标配置。可以看到策略比基准的收益要提高不少，当然其中的细节有待完善，比如没有加入交易成本，粗略地以开盘价作为交易价格（现实中一天内的价格会变化，还有滑点问题），没有异常处理等等，接下来会逐步优化。最近申请开通了QMT量化工具，正在学习相关操作技能，参考样例写了一个ETF场内基金的市值平衡策略，并对其进行了回测。510300 沪深300ETF。

可以看到每日涨停家数和平均市值。

文档 Document：AkshareGithub：Akshare3 试用3.1 指数数据效果（沪市指数列表）：效果（沪深300历史数据）：举例：可以计算各个指数每年的年收益率4.1 中国4.1.1 国债指数 000021

LON - 铁龙长线。

SKDJ (Stochastic KDJ) - 慢速随机指标。

LWR (Lateral William's %R Indicator) - 慢速威廉指标。

KDJ (Stochastic Indicator) - 随机指标。

DMI (Directional Movement Index) - 动向指标。

DKX - 多空线。

MTM (Momentum Index) - 动量指标。

CR (Chande Momentum Oscillator) - 中间意愿指标。

DMA (Deviation Moving Average) - 平均差。

DPO (Detrended Price Oscillator) - 区间震荡线。

TRIX (Triple Exponential Moving Average) - 三重指数平滑平均线。

VR (Volume Ratio) - 成交量变异率。

CCI (Commodity Channel Index) - 商品通道指标。

PSY (Psychological Line) - 心理线。

OBV - 能量潮。

【代码】Python 实现股票指标计算——BRAR。

ENE(Envelope) - 轨道线。

BBI (Bull And Bear lndex) - 多空指标。

BIAS乖离率。

WR - 威廉指标。

RS（相对强度）= N日内收盘价涨数和之均值÷N日内收盘价跌数和之均值。B为N日内（N一般取值为6、14、21）收盘价的负数之和乘以（-1）假设A为N日（N一般取值为6、14、21）内收盘价的正数之和。这样，A和B均为正，将A、B代入RSI计算公式，则。公式2计算的结果与股票软件上显示的结果一致。RSI（相对强弱指标）

上轨线 = 中轨线 + X倍的标准差，X一般取2。下轨线 = 中轨线－Y倍的标准差， Y一般取2。中轨线 = N日的移动平均线，N一般取20。

MACD (Moving Average Convergence / Divergence) - 异同移动平均线。