已知各个通道的信号的协方差矩阵(covariance matrix), 模拟各个通道的噪声信号

声明：以下的程序函数都是来自matlab

 

1. 首先各个通道的协方差矩阵(covmat)已知，肯定也是根据之前的数据求得，利用cov函数；

2. 根据协方差矩阵求得相关滤波器(correlating filter)，两种方法：

       i). Eigenvector decomposition: [V,D] = eig(covmat);  W = V*sqrt(D);  

       ii). Cholesky Decomposition：W = chol(covmat)‘;

3. 生成各个通道的白噪声：n = randn(size(covmat,1), N);  通道总数为：size(covmat,1)，每个通道的噪声个数为N个；

4. 求得所有通道的模拟噪声：result = W * n;  可以用cov函数验证一下模拟的噪声的协方差矩阵跟给定的是否接近，当然N越大，越接近；

5. 可以比较一下两个相关滤波器的结果，都是比较靠谱的。

 

 

 

 

参考链接：

1. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/21156-correlated-gaussian-noise

2. http://www.sitmo.com/article/generating-correlated-random-numbers/