基于时间序列的残差自回归模型

本文探讨了基于时间序列的残差自回归模型。通过时序图观察到数据呈上升趋势。对比了时间t作为解释变量的回归拟合(红色线)和x的滞后项(蓝色线)的拟合效果,发现后者更优。通过p值检验,确定了两个模型的残差具有相关性,并选择了AR(2)模型。进一步,对AR(2)模型和ARMA(2,1)模型进行了显著性检验,验证了它们作为白噪声模型的合理性。" 123933304,13273439,实时显示系统日期与时间,"['html5', 'javascript']

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实验数据来源于课本课后习题:

1 、首先加载所需的数据包,并画出时序图:

时序图可以看出数据呈现上升趋势。

2 、所以我们先对趋势进行拟合,首先通过时间 t 作为解释变量对趋势进行拟合,
其次可以利用 x 的滞后项对趋势进行拟合,具体如下:
第一种以 t 作为解释变量时:
x t 做回归分析如下:

可以看出截距项为 -19381
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