m0_52952956的博客

实验数据来源于1926年-1991年标准普尔500股票价值加权月度收益序列：图形检验：首先对1926年-1991年标准普尔500股票价值加权月度收益序列的进行集群效应：集群效应为在波动大的地方波动都比较大，在波动小的地方波动都比较小，具有一定的聚集性。从序列的时序图大致可以看出序列的异方差性，接着画出x^2的时序图如下：x^2的时序图跟能明显地看出序列具有异方差性。ARCH模型检验：LM检验：H0:X滞后项平方之间不相关；H1:X滞后项平方之间相关;...

基于时间序列的加法季节模型和乘法季节模型以及两者之间的比较如下：实验数据来源与1962年到1991年德国工人季度失业率序列：一、加法季节模型1、首先加载所需的包：2、导入数据，并将数据转换为季节数据：3、得到时序图如下，发现既有季节效应又有上升趋势效应：4、接着我们对数据进行一阶四部差分：一阶四步差分时序图如下：从一阶四步差分时序图可以看出，我们消除了上升趋势效应以及季节效应，即为平稳序列。5、接着画出差分后序列...

ARIMA模型和ARMA模型的区别在于可以对非平稳时间序列进行差分后平稳时间序列进行建模实验数据来源与1952年到1988年中国农业实际国民收入指数序列：1、首先加载所需的包：正在上传…重新上传取消2、导入数据，并将数据转换为季节数据：3、时序图：结果显示，该序列有上升趋势，为非平稳时间序列。4、差分后序列时序图：经过差分后时序图，可以看出序列初步为平稳的。5、接着画出差分后序列相关图和偏自相关图：可以看出除一阶之外都落在两倍标准差之外，.

R在调用Rattle过程中出现中文乱码情况：打开R软件的安装位置，例如：E:\R-4.1.3\library\RGtk2\gtk\x64\share\themes\MS-Windows\gtk-2.0找到gtkrc文件，使用记事本打开，将下列代码复制进去，Ctrl+S进行保存，代码如下：style “user-font” {undefinedfont_name = “serif 10”}widget_class “*” style “user-font”gtk-font-name

解决R中的下架库RGtk2库的重新安装

Brown-Mood中位数检验和Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验

基于R语言时间序列模型对时间序列数据进行预测