BOLL线认为,在过去的n个交易日内,价格波动率有大约95%的机会在BD和BU之间波动,只有5%的概率越过这个区间(可看成是时间序列上的高斯随机过程)公式如下
σ2(n)=∑(Ci−MA(n))2n−1 \sigma^2(n)= \frac{\sum(C_i-MA(n))^2}{n-1} σ2(n)=n−1∑(Ci
BOLL线认为,在过去的n个交易日内,价格波动率有大约95%的机会在BD和BU之间波动,只有5%的概率越过这个区间(可看成是时间序列上的高斯随机过程)公式如下
σ2(n)=∑(Ci−MA(n))2n−1 \sigma^2(n)= \frac{\sum(C_i-MA(n))^2}{n-1} σ2(n)=n−1∑(Ci