【量化交易学习】布林线（BOLL）指标

1. 布林线（BOLL）指标定义与构成

1.1 定义

BOLL指标又叫布林线指标，其英文全称是“Bolinger Bands”，布林线（Bollinger Bands）是一种在金融市场技术分析中广泛应用的工具，由美国股市分析家约翰·布林（John Bollinger）发明。它基于统计学原理，通过计算 价格的波动幅度 来构建一个价格通道，帮助投资者判断当前价格所处的位置以及可能的未来走势。它是研判股价运动趋势的一种中长期技术解析工具。

BOLL指标中的“股价通道”概念正是股价趋势理论的直观表现形式。BOLL是利用“股价通道”来显示股价的各种价位。

• 当股价波动很小，处于盘整时，股价通道就会变窄，这可能预示着股价的波动处于暂时的平静期；
• 当股价波动超出狭窄的股价通道的上轨时，预示着股价的异常激烈的向上波动即将开始；
• 当股价波动超出狭窄的股价通道的下轨时，同样也预示着股价的异常激烈的向下波动将开始。

1.2 布林线的构成

布林线由三条线组成：

• 中轨线（MB）：通常是一条简单移动平均线，一般默认为20日均线。
• 上轨线（UB）：中轨线加上两倍的标准差。
• 下轨线（LB）：中轨线减去两倍的标准差。

计算公式为：

• 中轨线（MB）：N日的简单移动平均线。
• 标准差（STD）：N日收盘价与中轨线差值平方和的平均数的平方根。
• 上轨线（UB）：MB + 2 × STD。
• 下轨线（LB）：MB - 2 × STD

MB（中轨线） = MA(20) （20日均线）
UB（上轨线）= MA(20) + 2STD（20 日收巿价）
DB（下轨线）= MA(20) - 2STD（20 日收巿价)

上下轨线(UB & LB)其实是在20日均线（MA20）的基础上，计算