利用Backtrader进行期权回测之四：Covered Call策略

在前面的三篇文章中，解决了期权数据获取和实现期权策略的一些技术问题。在这篇文章中，我要实现一个完整的covered call期权策略。Covered call是最简单的期权策略之一，就是持有股票并卖出认购期权。这里我用深交所沪深300ETF（159919）和对应的ETF期权来实现。

策略所需的数据

为了实现covered call策略，我需要三类数据：

• 沪深300ETF的日线数据
• 期权的日线数据
• 期权合约数据

其中前面两类都可以从通达信软件里下载，而期权合约数据可以从深交所网站下载。具体的下载和转换的细节可以参考前面的文章，这里假设已经下载并且转换成dataframe了。

沪深300ETF数据：

期权日线数据：

期权合约数据：

策略类实现

下面是完整的CoveredCallStrategy代码：

import pandas as pd
import backtrader as bt
from backtrader.feeds import PandasData

# Covered Call 策略
class CoveredCallStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('opts', None),				# 期权合约信息
        ('etf_size', 10000),		# 每手期权对应的基金份数
    )
    
    def __init__(self):
        self.month = None
        self.num_of_day = 0 
    
    def prenext(self):
        self.next()			# 执行next()方法，实现买入/卖出逻辑
    
    def next(self):
        # 判断是否是调仓日
        if self.is_adjust_day():
        
            # 如果还没有买入ETF仓位，则买入。
            if not self.getposition(self.datas[0]) :
                order = self.buy(self.datas[0], size=self.params.etf_size)
                order.addinfo(ticker=self.datas[0]._name)	
            
            # 如果已经持有期权仓位，则平仓。
            for d in self.datas[1:]:
                if self.getposition(d):
                    # 平掉已持仓期权
                    order = self.buy(d, size=self.params.etf_size)
                    order.addinfo(ticker=d.