利用Backtrader进行期权回测之二：Backtrader基础

最新推荐文章于 2025-10-09 06:56:06 发布

原创

最新推荐文章于 2025-10-09 06:56:06 发布 · 3.3k 阅读

8 ·

CC 4.0 BY-SA版权

本文介绍如何使用Backtrader这一Python回测和交易框架。通过实例展示了一个简单的均线股票策略，包括策略类的定义、数据处理及买卖逻辑。最后，演示了如何初始化和运行策略。

Backtrader是一个用python编写的回测和交易框架。功能强大，文档详细，开发社区也很活跃，出现问题容易得到支持。同时它还是一款开源的工具，需要的时候可以很方便地阅读和修改代码。

编写一个Backtrader回测程序很容易。

首先是编写一个自己的策略类；
然后调用执行这个策略。

实现策略类

一个简单的策略类只需要十几行代码。我们以一个简单的均线股票策略来示范（例子引自Backtrader官方文档）：

import backtrader as bt

class SmaCross(bt.Strategy):
    # 定义策略参数，可以在启动策略的时候调整这些参数
    params = dict(
        pfast=10,  # 短期均线的交易日数量
        pslow=30   # 长期均线的交易日数量
    )

    # 类初始化，对数据进行预处理，如增加需要的指标。