23、回测系统与金融机器学习应用

回测系统与金融机器学习应用

一、回测系统实现

1.1 回测引擎基础操作

在回测系统中，每一个 tick 事件发生时，我们可以打印当前市场价值、已实现和未实现的盈亏等可用的持仓信息到控制台，代码如下：

timestamp = market_data.get_timestamp(symbol)
upnl = position.calculate_unrealized_pnl(close_price)
print(
    timestamp.date(),
    'POSITION',
    'value:%.3f' % position.position_value,
    'upnl:%.3f' % upnl,
    'rpnl:%.3f' % position.rpnl
)

创建回测引擎实例的代码如下：

engine = BacktestEngine(
    'WIKI/AAPL', 1,
    start='2015-01-01',
    end='2017-12-31'
)

这里表示我们每次交易 1 单位的 AAPL 股票，使用 2015 年到 2017 年三年的每日历史数据进行回测。启动回测引擎的代码如下：

engine.start(
    lookback_intervals=20,
    buy_threshold=-1.5,
    sell_th