21、算法交易平台搭建与回测系统实现

算法交易平台搭建与回测系统实现

趋势跟踪交易系统

系统参数定义

在构建趋势跟踪交易系统时，需要在构造函数中定义三个额外的关键字参数： long_mean_periods 、 buy_threshold 和 sell_threshold ，并将它们保存为类变量。
- long_mean_periods ：用于计算长期平均价格时，所考虑的时间序列价格重采样间隔的数量。
- buy_threshold 和 sell_threshold ：用于确定生成买入或卖出信号时， beta 值的边界。

信号生成函数

由于只需要修改父类 MeanReversionTrader 的决策逻辑，其他部分（如订单、下单和价格流）保持不变，因此只需重写 generate_signals_and_think() 方法，实现新的趋势跟踪信号生成器。代码如下：

def generate_signals_and_think(self):
    df_resampled = self.df_prices\
        .resample(self.resample_interval)\
        .ffill().dropna()
    resampled_len = len(df_resampled.index