18、金融市场中的波动率计算与算法交易平台搭建

金融市场中的波动率计算与算法交易平台搭建

一、波动率与VIX指数计算

在金融市场中，波动率是衡量资产价格波动程度的重要指标，而VIX指数则是反映市场对未来30天波动率预期的重要参考。下面我们将详细介绍如何计算波动率和VIX指数。

1. 波动率计算

对于选定的期权，其波动率计算可以通过以下Python函数实现：

from decimal import Decimal

def calculate_volatility(pd_contrib, t, f, k0):
    """
    Calculate the volatility for a single - term option
    :param pd_contrib: pandas DataFrame
        containing contributions by strike
    :param t: time to settlement of the option
    :param f: forward index level
    :param k0: immediate strike price below the forward level
    :return: volatility as Decimal object
    """
    term_1 = Decimal(2/t)*pd_contrib['contrib'].sum()
    term_2 = Decimal(1/t)*(f/k0 - 1)**2
    return term_1 - term_2