本文介绍了一种基于Amihud(2002)方法的流动性度量过程，通过读取和处理多个上市公司的日收益数据，计算了交易量调整后的流动性指标，并将其保存为CSV文件。该方法首先整理数据，然后按股票代码和月份汇总流动性指标。
参考Amihud（2002）关于流动性的度量方法:
setwd("e:/R/tail risk/day/tvn")
# 读取上市公司日收益数据
r1<-read_excel("r1.xlsx",sheet = 1);r2<-read_excel("r2.xlsx",sheet = 1)
r3<-read_excel("r3.xlsx",sheet = 1);r4<-read_excel("r4.xlsx",sheet = 1)
rr1<-read_excel("rr1.xlsx",sheet = 1);rr2<-read_excel("rr2.xlsx",sheet = 1);rr3<-read_excel("rr3.xlsx",sheet = 1)
rr4<-read_excel("rr4.xlsx",sheet = 1);rr5
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
4100
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
