SuiZuoZhuLiu的博客

原创 顶级日内交易员,日均=$24,893

原创 $583-＞$10,000,000 顶级交易员#5-8

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原创 $583-＞$10,000,000 顶级交易员#5-7

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原创 $583-＞$10,000,000 顶级交易员#5-6

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原创 $583-＞$10,000,000 顶级交易员#5-5

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原创 $583-＞$10,000,000 顶级交易员#5-4

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原创 $583-＞$10,000,000 顶级交易员#5-3

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原创 油管125万粉丝顶级交易员授课#5-2

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原创 油管125万粉丝顶级交易员授课#5-1

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原创 油管125万粉丝顶级交易员授课#4

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原创 油管125万粉丝顶级交易员授课#3-2

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原创 油管125万粉丝顶级交易员授课#3-1

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原创 油管125万粉丝顶级交易员授课#2-2

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原创 油管125万粉丝顶级交易员授课#2-1

原价1000刀课程。

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原创 量化交易策略解读

市场情绪反映了投资者心理状态的集体体现，对市场走势有同步或滞后的影响，并在某些情况下预示市场转折点。

原创 量化交易策略[附代码] #37

【代码】量化交易策略[附代码] #37。

原创 油管顶级交易员教你如何成为日内交易员

油管顶级交易员教你如何成为日内交易员。

原创 量化交易策略#36

原创 股市最惨有多惨,亏200个,老实嫁人生娃

【代码】股市最惨有多惨,亏200个,老实嫁人生娃。

原创 从20万赚到15亿！最强交易员

或许是因为他从小就是个游戏高手，并且拥有投机套利的成功经验，一下子就找到了盈利法门，自此便一发不可收拾，接下来的三年分别年赚20倍、5倍和10倍，就此完成原始积累。早的人总是很早，晚的人总是很晚。最好的办法就是仓位控制，先通过研究，预判一个方向，然后小仓位试仓，如果市场跟他想的方向一致，就逐步加仓，否则，到了止损点位就会止损。可是，在CIS刚开始交易时，他曾按照自己的想法去操作，导致进入市场的两年半便约莫输了1000万元，一直到后来才发现顺着市场起伏，正视当前市场情况来采取行动，才是取胜率最高的作法。

原创 高频波动率择时指标：RSJ市场情绪冷暖剂

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原创 20240314-华泰证券金工深度研究：如何捕捉长时间序列量价数据的规律

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原创 kaggle 量化交易 比赛

Raoul Malm本笔记本演示了如何使用 TensorFlow 中的循环神经网络预测不同股票的未来价格。实现了带有基本单元、LSTM 或 GRU 单元的循环神经网络。

原创 油管125万粉顶级交易员_教你使用macd

2024年7月15日信息差，为什么交易员频繁交易——必嘎无疑！，交易想做好技术开仓的核心本质。

原创 量化交易研究报告#13

（1）当 HS300 八均线区间值处在 1/2/3 的数值区间时，HS300 往往处在下。（2）当 HS300 八均线区间值处在 7/8/9 的数值区间时，HS300 往往处在上。（3）当 HS300 八均线区间值处在 4/5/6 的数值区间时，HS300 往往处在震。（3）当指标值上穿上阈值时看多 HS300，下穿下阈值时看空 HS300。（3）当指标状态为 0 时，对 HS300 持有看平观点，保持空仓。（1）当指标状态为 1 时，看多 HS300；（1）当指标状态为 1 时，看多 HS300；

原创 量化交易策略 #35

原创 股市女神：豪车变公交

印象中，她偷偷卖了车，试图填补亏损的坑，但事与愿违。她的家庭财务状况越来越糟糕，直到有一天，听到她打电话找人卖包，同事们才知道她的经济状况已经无法挽回。前单位的领导，一位40岁的女性，保养极好，实际年龄看上去小了10岁。前几年，她在股市里尝到了甜头，从此在她老公不知情的情况下，把家里的存款一股脑投入股市，希望赚到大钱后给家人献宝。六月份时，听她老公说，他们结婚十多年，这个两手不沾阳春水的女人，居然学会了做饭。她老公的表情至今无法忘记，那是一种复杂的情感交织，既有无奈，也有些许的欣慰。这种转变让我感慨颇多。

原创 tiktok

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原创 高盛开源的量化金融 Python 库

在GS Quant环境中，资产用于描述具有公共标识符的任何证券（例如股票或债券），以及任何定制产品（例如定制指数或篮子）。它由高盛的定量开发人员（定量）创建和维护，以支持交易策略的开发和衍生产品的分析。由我们的量子创造，为我们的量子。我们的分析工具每天都受到高盛1000多名量化开发人员的信任，可以管理我们的全球交易业务。我们的金融工具包从头开始设计，通过直观的界面提供，是适用于所有市场的完整解决方案。以下是GS Quant中使用的几种不同资产类型的概述，涵盖了金融市场中使用的各种证券。使用我们使用的东西。

原创 【研报】#12 行业轮动：从动量谈起

本文通过分析行业轮动中的动量效应，结合龙头跟随效应和成交量信息，提出了一系列动量增强指标，并利用打分法和Black-Litterman模型对多指标进行了融合，构建了多种行业轮动策略。研究结果表明，基于动量增强指标的行业轮动策略在样本内表现优异，但在样本外表现有所下降。未来的研究可以进一步探索其他可能影响动量效应的因素，优化动量增强指标，并在更多市场条件下测试策略的表现，以期提高策略的稳定性和适用性。t=N7T8。

原创 【量化交易策略】#32-34 价量相关性综合因子

原创 kaggle量化赛金牌方案(第七名解决方案)（下）

比赛进入最后阶段，现在是时候深入了解一些关于神经网络模型的见解了。有趣的是，使用 LSTM 或 ConvNet，在没有任何特征工程的情况下，你可以达到 5.3505 的得分（甚至达到 5.348X）。这些模型可以通过增加额外的特征（如全球股票统计）和优化来进一步提升，达到 5.33X 的得分范围。通过仅仅结合一些失衡特征，使用 ConvNet 或 LSTM 就可以获得 5.3439 的得分。你可以在 Kaggle 上找到这些模型。ConvNet 结构的一个重要方面是使用了残差连接，这显著提升了性能。

原创 kaggle量化赛金牌方案(第七名解决方案)

这个挑战提出了一个在金融市场时间序列预测领域中具有重大和复杂性的问题。我的方法结合了 LightGBM 和神经网络模型，对神经网络进行了最少的特征工程。目标是结合这些模型以降低最终预测的方差。为了进一步探索，我还提供了 [Optiver Trading Close 仓库]，我会在其中更新完整的获奖代码。该架构包括 LSTM 和卷积网络（ConvNet）模型，结合全球股票统计和偏差特征以改善收敛性。采用简单的基于时间的拆分进行模型验证。

原创 基于K线最短路径构造的非流动性因子

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原创 tiktok搬运

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原创 量化投资 日周月报 2024-06-28

学习量化也有一段时间了，BigQuant平台与知乎可以说是我的主要学习战场了，一直在跟着BigQuant学院那个《AI量化训练营》学习，再从从知乎中寻找优秀文章进行补充，最终在平台进行实践，我觉的这样效率很高，我整理了知乎量化交易话题，及程序化交易、宽客、多因子模型等子话题中的精华帖，筛选了高赞的文...以下是量化交易的一些关键特...量化交易做回测踩过的一些深坑 一、量化交易都是什么 量化交易，也称为定量交易或算法交易，是指通过使用数学模型和 计算机 算法来识别交易机会，并自动执行... - 雪球。

原创 【交易策略】#29-31 已实现波动率

原创 期货顶级交易员日内交易方法（下）

李小军日内波段交易:就是做当日的趋势，在盘中随时判断盘子的走势，顺势操作，做对了不断加码或不加，这种方式在大波动的日子里收益相当可观，因为量可以大一点，但相对承受的风险没有隔日大。但缺点是在波动小的日子里交易机会很少，会少量亏损。但一天大波动的日子可能抵消一个星期的小波动日子的亏损。炒手就是以极高的频率，靠着良好的盘感，进去后单子在手里面一般不会停过1分钟，赚上1，3个点马上出来，砍仓一般也不会超过1，2个点，因为有极高的成功率，极低的手续费，资金利用率高，可以80％的仓或满仓操作，所以一天下来资金增长讯速

原创 期货顶级交易员日内交易方法（上）

陈向忠2015年参赛资金当时是13万多，在整个比赛过程中是111个交易日，我成交量是73202手，成功率是75%，净值是28.2。我的方法很简单，就是不断地看图。我是利用分时图做的，我研究的都是分时图。把历史上所有的分时图不断地重复地看，从中找出规律。怎么样找出规律呢？比如说是大涨，大涨之前它的分时图是什么样的形态，开始上涨以后，爆发的时候它是什么样的特点，在上涨的过程中间它是怎么样持续的，上涨结束的时候它是怎么样转势的，这是从它的趋势、形态、成交量，方方面面去寻找规律，根据你找出来规律，再通过验证是属于大