hustqb的博客

阅读本文需要具备一定的线性代数基础，通过本文，你将对协方差矩阵有全面的理解。## 定义**n个随机向量：**$$\mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^T$$两个随机向量的协方差：cov[Xi,Xj]=E[(Xi−E[Xi])(Xj−E[Xj])]cov[X_i,X_j]=E[(X_i-E[X_i])(X_j-E[X_j])]cov[Xi​,Xj​]=E[(Xi​−...