使用线性向量自回归模型Linear VAR推断时序变量的因果关系

最新推荐文章于 2025-04-23 21:36:40 发布
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使用线性向量自回归模型Linear VAR推断时序变量的因果关系

最近接触到格兰杰因果关系（Granger Causality）这种研究时序变量之间的因果关系的统计工具，顺手找到了一段可以用的代码，即标题，特记录之。

稍微调研一下Granger Causality就知道，GC不是真正的因果关系，但是不妨碍各领域的研究人员使用它来探究变量之间的影响关系。

GC的定义大致是这样：假设有变量 X t X_t Xt​和 Y t Y_t Yt​，都是时序变量，若利用 X t X_t Xt​的历史数据（当然也利用 Y t Y_t Yt​的历史数据）去预测 Y t Y_t Yt​的未来，比单独使用

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