Metropolis 采样与蒙特卡洛算法

本文深入讲解了Metropolis算法,这是模拟退火算法的基础。Metropolis算法通过重要性采样,以概率方式接受新状态,有效减少了计算量。该算法的核心是在能量增加时,以一定概率接收新状态,而非一味拒绝。

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Metropolis 算法又叫 Metropolis 抽样,是模拟退火算法的基础,在早期的科学计算中蒙特卡洛方法(Monte Carlo)是对大量原子在给定温度下的平衡态的随机模拟,当蒙特卡洛算法计算量偏大

1953 年,Metropolis 提出重要性采样,即以概率来接受新状态,而不是使用完全确定的规则,称为 Metropolis 准则,可以显著减小计算量

假设前一状态为 x(n) 是前面定义的接受概率),这种转移也将被接受,否则拒绝转移,进入下一步,如此循环。

这正是 Metropolis 算法,其核心思想是当能量增加时以一定概率接收,而不是一味的拒绝;

           

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