量化分析基金定投回测

前言：

• 随着金融市场的不断发展，基金作为一种集合投资工具，为投资者提供了多样化的投资选择。它涵盖了股票型基金、债券型基金、混合型基金等多种类型，能够满足不同投资者的风险偏好和投资目标。个人投资者参与基金投资的规模不断扩大，而定投作为一种相对简单且有效的投资策略受到越来越多投资者的关注。
• 基金定投涉及长期的资金投入，投资者在选择定投基金以及确定定投策略时，需要了解不同基金在不同市场环境下的表现。传统的投资建议往往基于定性分析或者简单的历史业绩回顾，缺乏系统性和科学性。
• 通过模拟定投回测，投资者可以了解某只基金在过去较长一段时间内（如 5 年、10 年）采用定投策略的收益情况，包括平均年化收益率、最大回撤等关键指标。这有助于投资者判断该基金是否适合定投，避免盲目投资。
• 例如，对于一只波动较大的股票型基金，通过回测发现其定投在长期能够获得较高的收益，并且最大回撤在投资者可承受范围内，那么投资者可以考虑将其作为定投的选择之一。
• 回测可以比较不同定投参数（如定投频率、定投金额、定投起始时间等）对收益的影响。投资者可以根据自己的资金状况和投资目标，找到最适合自己的定投策略。

定投回测的步骤：

1.安装和导入必要的库：

• pip install akshare pandas matplotlib