ETF量化框架升级！无缝扩展股票品种！股票量化分析工具QTYX-V2.9.5

最新推荐文章于 2025-03-09 21:05:50 发布

元宵大师

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文章标签：大数据

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/hangzhouyx/article/details/143656053

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前言

我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!

QTYX中包含了基于ETF的全自动量化交易框架。这套框架包含如下模块：

实时扫描ETF分钟数据
根据择时策略产生交易信号
根据止盈止损值产生交易信号
通过仓位管理配置分配下单数量
连接QMT接口自动下单
打通回测框架，实盘前可以回测择时策略，评估策略的效果

本次QTYX升级到2.9.5，基于ETF量化框架扩展为股票量化框架，这样一来，股票和ETF都可以在框架中使用！

如何使用

接下来，分享下如何使用QTYX新增的功能吧！

我们点击“策略导航—>实盘监测—>股票池监控”。如果选择“ETF池T+0”就是启用ETF框架。

然后会出现一个操作对话框，如下所示：

接下来，我们介绍下界面上的功能。这里的功能同时适用于ETF和股票框架。

开始日期&结束日期：根据时间范围返回对应的ETF/股票分钟数据。实盘时结束时间保持最新日期。
股票周期：支持1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟级别扫描ETF/股票择时信号
发送邮件使能：ETF/股票出现买卖信号后邮件通知，记得json文件填写邮箱信息
止盈止损使能：ETF/股票触发止盈止损条件时自动卖出，记得json文件填写参数
自动交易使能：ETF/股票出现买卖信号后直接下单，记得json文件填写参数
“设置买入滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现买不进的情况。设置为0时，现价直接买入。
“设置买入股数”：可以选择按总资金比例分配买入和按股数买入，记得json文件填写参数
“设置卖出滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现卖不出的情况。设置为0时，现价直接卖出。
“设置卖出股数”：实盘时卖出该股的股数，目前出现信号全部卖出。
“择时策略”：选择当前运行的策略，目前预置了“MACD金叉死叉”、“布林带突破”等4个策略

点击“开始扫描”后，程序就开始监测ETF/股票池中是否有出现交易信号了。结束时需要先点击“停止扫描”，然后再退出。
可以从对话框中看到，159509、513300监测到卖出信号，但是在账户中未持有，未触发自动卖出。

当触发止损信号时，如果159509、513300这些ETF在账户中持有，QTYX自动卖出。

当出现止盈止损交易信号时，系统会链接上QMT客户端(提前登录QMT客户端，并且在configfiles/trade_para.json文件中填写下单参数)，自动卖出ETF。
建议提前在QTYX“交易”界面中测试下QMT下单是否成功！

一顿卖出后，QTYX监测到账户中已经清仓了这些ETF！159509、513300这些ETF未在账户中持有，不会监测止盈止损信号。

参数配置

关于QMT自动下单相关的配置，主要是客户端安装路径和账号。打开configfiles/trade_para.json文件手动更改。配置完成后，可以在“交易”界面上测试下单接口是否配置成功。

我们把miniQMT的驱动移植到了QTYX/TradeDrv目录下，这样就可以和QMT客户端进行互动。整体的实现原理在miniqmt_if.py文件中，大家可以参看一下。

ETF/股票池，已经搬运至ConfigFiles/trade_para.json文件中，请按格式填写，“percent”的值表示买入资金占总资金的比例，“amount”的值表示买入的股数。

关于ETF/股票止盈止损参数，我们在ConfigFiles/trade_para.json文件中按格式填写，此处我们填写止盈是4%，止损是3%，大家可以根据自己的风险偏好填写。

关于策略，我们在StrategyGath\SignalGath.py文件中预置了多个策略，大家可以在这个文件中使用Python语言添加和修改。后续我们也会不断往这个接口中添加和优化策略，比如指数通行红绿灯策略等等。

策略的关键参数，我们在ConfigFiles/trade_para.json文件中按格式填写，比如“MACD金叉死叉”的周期和“布林带突破”的上下轨倍数等。

如何回测

我们点击“回测参数”标签页，填入ETF/股票代码(注意格式xxxxxx.SH/SZ)，选择策略，然后点击“开始回测”。

接下来填写回测参数，比如回测日期、数据周期、初始资金、滑点、手续费等等。

填写完成后，点击“确认”就会出现可视化回测结果。

点击“交易日志”可以查看具体的交易明细。

回测的策略与实盘框架同源，是在StrategyGath\SignalGath.py文件中预置的策略。

标记策略信号

在“量化”主页面中，我们看到左边有“策略导航”树形列表，“衍生指标”中列出了目前添加的择时策略。
衍生指标可以把择时策略的交易信号在K线图上标注出来，这样一来，同一个策略可以分别在实盘交易框架、回测评估框架、信号图形化框架中使用！

比如点击“布林带突破”策略作为演示，然后会跳出对话框，选择股票数据的参数，比如起始日期、周期、复权选项等等。

点击确认后，会出现图形化界面，界面上会标注出股票数据中全部的买卖信号，比如突破上轨/跌破下轨，出现的日期等，效果图如下所示，

可以清楚看到，每当股价跌破下轨时分仓买入，突破上轨时分仓卖出，这个套利思路非常稳！

比如点击“均线交叉”策略作为演示，如下所示：

关于策略，我们在StrategyGath\SignalGath.py文件中预置了多个策略，大家可以在这个文件中使用Python语言添加和修改。后续我们也会不断往这个接口中添加和优化策略，比如指数通行红绿灯策略等等。

策略的关键参数，我们在ConfigFiles/trade_para.json文件中按格式填写，比如“MACD金叉死叉”的周期和“布林带突破”的上下轨倍数等。

刚才提到同一个策略是可以分别用在实盘交易框架、回测评估框架、信号图形化框架中使用！

比如回测的效果图：

比如实盘交易的效果图：

本套量化框架中涉及的自动交易接口是QMT。关于如何使用QMT，可以查看以下这篇使用攻略！‍‍‍‍‍‍‍‍‍

如何QMT开户可以看这篇介绍：量化交易自动下单方案—对接QMT已出炉

说明

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